BTC多头在上周跌至20,800美元时被清算,这意味着如果该水平在本周10亿美元期权到期之前失败,则可能会出现更大的下行空间。
比特币在8月15日至8月19日期间经历了16.5%的修正,因为它测试了20,800美元的支撑位。虽然跌幅令人吃惊,但实际上,4,050美元的价格差异相对微不足道,尤其是当考虑到比特币72%的年化波动率时。
目前,标普500的波幅为31%,明显偏低,但该指数在6月8日至6月13日期间下跌了9.1%。因此,相对而言,美国主要上市公司的指数波动幅度更大。历史风险指标。
比特币NFT协议Ordinals累计铸造量突破30万枚,本周新铸造量超10万:金色财经报道,据Dune Analytics最新数据显示,比特币NFT协议Ordinals累计铭文NFT铸造量已突破30万枚,截至目前达到301,644枚,迄今产生的总费用已达到约66 BTC。历史数据显示,Ordinals协议文NFT铸造量于2月15日突破10万枚,于2月28日突破20万枚,这意味着过去一周新增铸造量超10万,周增长幅度超50%。[2023/3/5 12:43:10]
本周初,在中国房地产市场疲软迫使央行在8月21日降低其五年期贷款优惠利率后,加密货币投资者的情绪恶化。此外,高盛投资银行策略师表示,通胀压力将迫使美联储进一步收紧经济,这对标准普尔500指数产生负面影响。
加密货币贷款机构Genesis或最早于本周申请破产:金色财经报道,加密货币贷款机构Genesis?Global Capital计划最早于本周申请破产。目前,该机构正与债权人进行秘密谈判,表示公司面临流动性缺口,并警告称若无法筹集资金,或需要申请破产。此前,美国证券交易委员会调查Genesis可能存在的证券和会计违规行为。[2023/1/19 11:20:06]
无论股票与比特币之间的相关性如何,比特币目前的运行比率为80/100,当投资者担心危机或市场崩盘时,他们倾向于寻求美元和通胀保值债券的庇护。这一运动被称为“追求质量”,往往会增加所有风险市场的抛售压力,包括加密货币。
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尽管空头尽了最大努力,但比特币仍未能跌破20,800美元的支撑位。这一走势解释了为什么8月26日到期的10亿美元比特币月度期权可能会使多头受益,尽管最近5天内下跌了16.5%。
大多数看涨投资都在22,000美元以上
CME比特币期货连跌三天本周跌幅近10%:CME比特币期货BTC 5月合约收跌逾1.9%,报6630美元,据华尔街见闻统计,比特币期货已有三天收于7000美元整数位心理关口下方,周五为主力合约连续第二天创收盘纪录新低,较3月29日收盘跌超9.6%,此前,3月份跌超31%。CBOE比特币期货XBT 5月合约收跌约2.44%,报6605美元,4月份首周累跌约8.8%,3月份已跌逾30%。[2018/4/7]
比特币在8月15日未能突破25,000美元的阻力位后大幅回调,这让多头感到惊讶,因为只有12%的每月到期的看涨期权被置于22,000美元以上。因此,比特币空头的位置更好,即使他们下注较少。
使用1.25看涨看跌比率的更广泛观点显示更多看涨押注,因为看涨未平仓头寸为5.6亿美元,而看跌期权为4.5亿美元。尽管如此,由于比特币目前低于22,000美元,大多数看涨的注可能会变得毫无价值。
例如,如果比特币的价格在8月26日世界标准时间上午8:00仍低于22,000美元,那么这些看跌期权将只有价值3400万美元。之所以会出现这种差异,是因为如果比特币在到期时交易价格高于该水平,那么在22,000美元以下出售比特币的权利是没有用的。
多头可以获得1.6亿美元的利润
以下是基于当前价格走势的四种最可能的情况。8月26日可用的看涨和看跌工具的期权合约数量因到期价格而异。有利于每一方的不平衡构成了理论利润:
在20,000美元到21,000美元之间:?1,100个看涨期权与8,200个看跌期权。净结果有利于空头1.4亿美元。
在21,000美元和22,000美元之间:?1,600个看涨期权与6,350个看跌期权。净结果有利于空头1亿美元。
在22,000美元到24,000美元之间:?5,000个看涨期权与4,700个看跌期权。最终结果在多头和空头之间保持平衡。
在24,000美元到25,000美元之间:?7,700个看涨期权与1,000个看跌期权。净结果有利于多头1.6亿美元。
这个粗略的估计考虑了看涨押注中使用的看涨期权和专门用于中性看跌交易的看跌期权。即便如此,这种过于简单化的做法忽视了更复杂的投资策略。
持有20,800美元至关重要,尤其是在多头在期货市场被平仓之后
比特币多头需要在8月26日将价格推高至22,000美元以上,以平衡规模并避免潜在的1.4亿美元损失。然而,比特币多头在8月18日清算了价值2.1亿美元的杠杆多头期货头寸,因此他们不太倾向于在短期内推高价格。
话虽如此,8月26日最可能的情况是22,000至24,000美元的区间,在多头和空头之间提供平衡的结果。
如果空头表现出一些力量并且BTC失去关键的20,800美元支撑,那么每月到期的1.4亿美元损失将是他们的问题中最小的一个。此外,此举将使7月26日之前的20,800美元低点无效,有效地打破了长达七周的上涨趋势。
来源:金色财经
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