比特币:加密衍生品周报 | 成交量大增，比特币隐含波动率创新高_bitkeep有人向我转了三万虚拟币

期货市场

极端行情爆仓概况

5月13日8点开始，比特币在半小时内暴跌超5000美元至45500美元后小幅反弹，期间全网爆仓18.3亿美元，当日共爆仓超38亿美元。5月17日上午比特币在11点开始的一个半小时内爆仓5.3亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。

过去一周，比特币出现幅度超20%的回调，导致交易量环比反弹近40%，达到5770亿美元。另一方面，因下跌势头的持续，投资者的减仓情绪有所蔓延，未平仓头寸在过去一周出现超10%的回落，截至5月16日为178亿美元，较4月中旬的历史高点回落超33%。

比特币期货合约交易量，来源：Skew

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊方面，过去一周在达到历史高位4370美元之后回调近800美元，一周交易量反弹超32%，并创下单周历史最高纪录。比较意外的是，在价格跌去17%的情况下，未平仓头寸仍处于峰值附近，较上周相比仅出现不到5%的回调。

火币将停止新西兰的加密衍生品交易服务:金色财经报道，加密货币交易所火币（Huobi）周二表示，将从下周开始停止向新西兰用户提供衍生品交易服务，这距离该国业务扩张仅几个月。火币将于8月23日停止向新西兰用户提供包括硬币保证金期货、硬币保证金掉期、Tether（USDT）保证金合约、期权以及任何交易所交易产品（ETP）在内的服务。此外，Huobi的用户协议更新，将新西兰列为衍生品交易方面的“限制性司法管辖区”。该交易所表示，它将在确保用户资产安全的同时，有序限制新西兰用户账户进行衍生品交易。（CoinDesk）[2022/8/16 12:29:01]

以太坊期货合约交易量，来源：Skew

英国FCA禁止向零售消费者销售加密衍生品:英国金融行为监管局（FCA）禁止向零售消费者出售涉及特定类型加密资产的衍生品、交易所交易票据（ETNS）。该禁令将于2021年1月6日生效。FCA表示，这些产品不适合零售消费者，因为它们会造成伤害，零售消费者无法对这些产品进行可靠的评估。FCA估计，这些产品的禁令将为零售消费者节省约5300万英镑。（金十）[2020/10/6]

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。

比特币期权一周交易量约为77亿美元，环比增加超34%，未平仓头寸较一周前减少近20%，截至昨日为91.4亿美元。

动态 | 加密衍生品交易所FTX为其他美国总统候选人增加5份期货合约:据The block消息，继TRUMP期货合约之后，加密货币衍生品交易所FTX宣布为其他美国总统候选人增加了五张期货合约。新合约包括伯尼·桑德斯（BERNIE）、乔·拜登（BIDEN）、麦克·彭博格（BLOOMBERG）、皮特·布蒂吉格（PETE）和伊丽莎白·沃伦（WARREN）。用户可以进一步将其对2020年美国总统大选结果的预测货币化。与TRUMP合同一样，如果基础候选人当选，所有其他五份合同的到期价格将为1美元，否则将结算为0美元。用户可以根据自己的预测做多或做空这些合约。[2020/2/10]

比特币期权合约交易量，来源：Skew

伦敦证交所上市公司依靠加密衍生品交易营收增长284%:据Financial Times报道，伦敦证券交易所上市的在线券商Plus 500（LON：PLUS）依靠其加密衍生品交易，第一季度营收增长率高达3位数，但是有分析称随着数字货币行情下跌，该“卓越表现”可能将结束。援引FinanceMagnates数据，第一季度营收为2.973亿美元，与2017年最后一个季度相比，上涨284%；且第一季度收入为去年全年总收入的68%。[2018/5/1]

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊方面，一周成交量虽减少近19%，但单周成交量仍为史上第二高，未平仓头寸与上周相比减少幅度不超过2%。

以太坊期权合约交易量，来源：Skew

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

综上，价格下降导致比特币的期货和期权交易热度有所上涨，但持仓量较高点的回落幅度均在33%至38%之间。相比之下，以太坊衍生品的未平仓头寸数值并未出现明显下降，反映出投资者极大的持仓兴趣，不过，由于近期波动性的加大，投资者需持续关注成交和持仓状况的转变，以对市场趋势作出参考。

波动率

比特币和以太坊的已实现波动率和隐含波动率均大幅反弹，其中，比特币的一个月已实现波动率在从4月中旬的55%逐步反弹至目前的近90%，三个月平值期权隐含波动率在今日一度跳涨至150%上方，短时创下历史新高，目前小幅回落到120%附近。以太坊的已实现波动率和隐含波动率均升至120%附近。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

持仓量PCR之比

比特币持仓量PCR之比在上周四跌至0.8后目前重回0.85附近。值得注意的是，以太坊持仓量PCR之比在5月3日达到0.91高点后目前回落到0.85附近。

比特币持仓量和成交量PCR之比

以太坊期权行权和到期情况，来源：Skew

期权行权和到期情况

目前，比特币期权未平仓头寸中，行权价为5万美元和4万美元的未平仓头寸最多，分别有近1.6万枚比特币和1.4万枚比特币。另外，5月28日将有4.8万枚比特币到期。

比特币期权行权和到期情况，来源：Skew

以太坊中，行权价为3200美元和5000美元的未平仓头寸最多，均有超9万币。5月28日，将有近32万枚ETH到期，6月25日将有超55万枚ETH到期。

以太坊期权行权和到期情况，来源：Skew

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