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SKE:加密衍生品周报 | 波动率下降 PCR 回落,市场恐慌情绪缓解?_PCR

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尽管市场交易热度大幅下滑,但比特币和以太坊的期货持仓兴趣在5月中旬大跌之后未出现减弱迹象。

已实现波动率和ATM隐含波动率均有所回落,显示出市场担忧情绪得到一定缓解。

比特币和以太坊的期权持仓量PCR之比均从一个月前的0.85附近降至0.7附近,表明多方重占明显优势。

比特币和以太坊的期权未平仓头寸分别较历史新高回落60%和45%。

6月25日将有7.22万枚BTC到期,超63万枚ETH到期,10万美元为比特币最大看涨期权持仓价位,5000美元为以太坊最大看涨期权持仓价位。

撰文:Karen

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币和以太坊的波动幅度均有所收窄,主要在3.4万至4万之间波动。6月6日上午9点开始的半小时内,比特币短线跌逾1100美元,全网爆仓8685万美元,当日共爆仓约7亿美元。

1月份加密衍生品交易量环比增幅76.1%,达到2.04万亿美元:金色财经报道,据CryptoCompare的数据,1 月份交易活动全面强劲增长,但衍生品交易量增长快于现货市场。1 月份的衍生品交易量比 12 月增长 76.1%,达到 2.04 万亿美元,这是自 2021 年 1 月 以来最大的百分比增幅。衍生品交易现在占整个加密货币市场的 70.3%,高于 12 月份的 68%。

交易活动的大幅增长伴随着加密市场的反弹,比特币和以太坊在 1 月份分别上涨了 40% 和 32%。CryptoCompare在其报告中表示,这表明价格上涨是由衍生品市场投机而非现货市场积累推动的”。[2023/2/9 11:55:45]

Tim Draper支持的加密衍生品交易所GlobeDX筹集1800万美元:金色财经报道,Tim Draper支持的加密衍生品交易所GlobeDX(Globe Derivative Exchange)周三宣布,已成功通过新一轮融资筹集了1800万美元,投资方包括种子基金初创公司加速器Y Combinator和Tim Draper的Draper Dragon基金。其他投资者包括OKEx、Pantera Capital、Republic Crypto、CMT Digital和Wave Financial。[2021/4/29 21:08:56]

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计,来源:币Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。

英国经纪商IG Group停止向零售用户提供加密衍生品服务:2月22日消息,金融经纪公司IG Group正在关闭面向零售客户的加密货币产品,交易截止时间为当地3月24日15:00。此前,金融市场行为监管局(FCA)已发布规则,禁止将涉及某些类型的加密资产衍生产品和交易所交易票据(ETN)出售给零售消费者。(CoinDesk)[2021/2/22 17:40:27]

比特币和以太坊的交易热度较5月中旬市场暴跌当周出现较大程度的回落,重回到之前水平。过去半个月,比特币和以太坊的期货成交量均出现较大程度的回落,在前一周均环比减少超45%,过去一周分别环比减少近24%和20%。

不过,值得关注的是,比特币和以太坊的未平仓头寸在5月19日当日减少超三成之后,并未出现明显跌幅,比特币持仓数值始终保持在110亿美元左右,以太坊保持在60亿美元附近,由此期货持仓兴趣在大跌之后并未出现减弱迹象。

亚洲加密衍生品和杠杆交易市场发展迅速 美国和欧洲市场因监管问题受限:对于比特币等加密货币来说,2019年衍生品市场的增长和兴趣都有所增加,因为主要机构开始支持比特币等数字资产,将其作为合法的长期投资形式。就衍生品市场和加密货币总体而言,亚洲不同地区现已成为全球加密生态系统的主要枢纽。Global Coin Research创始人兼首席执行官Joyce Yang在博客中强调了印度和新加坡等国家在亚洲的作用,“交易市场和贷款市场是亚洲的一种驱动力,推动着行业向前发展。随着时间的推移,这一切让我相信,亚洲拥有最强大的加密和区块链中心之一。”FTX首席执行官Sam Bankman-Fried此前曾表示,亚洲市场与美国市场有很大不同。在亚洲,与更适合金融机构的美国市场相比,OKEx等衍生品交易所在吸纳零售交易者方面效率更高。在市场方面,Joyce Yang提到强有力监管的重要性,以及美国和欧洲的某些监管是如何将更多实体推向东方的。“老实说,今年交易的焦点一直是衍生品和杠杆交易,这种情况经常发生,而且大多发生在亚洲。如果你看看监管,它一直在抑制美国零售衍生品和期货平台的发展……围绕加密监管的新规定正将欧洲交易公司推向亚洲。”(AMBCrypto)[2020/4/5]

动态 | 加密衍生品交易所Deribit出售10%股权:金色财经报道,加密衍生品交易所Deribit已将10%的普通股出售给QCP Capital和Three Arrows Capital,估值高达9位数,这两家公司正在寻找更多的投资者来分割这10%的股权。尽管Deribit当前在期权市场上占主导地位,但随着Bakkt,CME,FTX和OKEx都进入该生态系统,竞争正在加剧。[2020/1/14]

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。

比特币和以太坊的期权交易热度也出现较大程度的下降,分别环比减少24%和50%。

未平仓头寸方面,比特币未平仓头寸在4月中旬创下历史新高后一路下跌,回落幅度达到60%,一度降至年底新低,截至昨日为58亿美元。但相对来说,以太坊虽较历史高点回落45%,且仍处于4月中旬前后较高水平。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币一个月已实现波动率在5月中下旬升至120%后始终处于110%上方,10日波动率从5月末的150%回落至80%附近,一个月隐含波动率也从120%回落到90%附近。同样地,以太坊波动率短期波动率和隐含波动率也出现一定程度的下降,显示出市场的担忧情绪得到了一定缓解。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

持仓量PCR之比

比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从一个月前的0.85附近降至0.7下方且逐步稳定,这表明在空方情绪大幅释放的同时,多方重新占据市场主导地位。

比特币持仓量PCR之比

以太坊仓量PCR之比

期权行权和到期情况

比特币期权未平仓头寸中,行权价为4万美元和5万美元的未平仓头寸最多,分别有1.12万枚比特币和1.08万枚比特币,最大看跌期权持仓位于4万美元价位,最大看涨期权持仓处于10万美元价位。另外,6月25日将有7.22万枚比特币到期,名义价值超26亿美元。

比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

以太坊方面,行权价为5000美元的未平仓头寸最多,达到超7万枚,且为最大看涨期权持仓价位,第二大看涨期权持仓价位为3200美元。另外,6月25日将有超63万枚以太坊到期,名义价值达近17亿美元。

以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

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