0时,赢的概率大,才能做交易\n\n二、凯利公式实操演示:\n假设条件:\n1、你准备了10万元准备了入市\n2、你是一个日线线级别的交易者,你的进场信号是日线级别RSI金叉。\n问:首次建仓仓位比例?\n\n下面跟着我一起来试算:\n1、试算区间:2019年7月-2019年10月29日BTC日线\n"],,,,,,,,,,]">最近突如其来的利好,好象打了一针强心针,市场信心被大大提振。很多人开始摩拳擦掌、跃跃欲试。想做好交易,必须要有策略,而仓位管理就是建立交易策略的第一步。仓位管理中,很重要的问题是:用多少比例的资金入场才算合适呢?
很多入市一段的时间的人已经明白了,无论何时不能梭哈的道理,但具体到多少可能也都是凭感觉进行操作。今天用一个巴菲特一直在用的公式,来学一学每次建仓的具体比例是最合适的。
一、先来说说啥是凯利公式:
f:代表投资每次下注的比例,也就是用多少比例建仓。比如你用来投资的总额有1万元,首次下注5000元,f=50%
p:赢面概率有多少,即赚钱的概率。
q:失败的概率是多少,即输钱的概率。
b:是赔率,你投资的收益预期是多少。赔率就是盈亏比:这笔投资的预期盈利/预期亏损,可以自己设止损和止。这个就是赔率。
根据这个公式:
当=0时,输赢概率各半,不下注
当<0时,输的概率大,不具备任何优势,也不交易
当>0时,赢的概率大,才能做交易
二、凯利公式实操演示:
假设条件:
1、你准备了10万元准备了入市
GDAX恢复BCH交易:从今天美国东部时间12点(国内凌晨1点))开始,GDAX开始允许再次进入BCH市场,在后续的两个小时内以post-only模式(用户可以提交请求和出价而不需要执行)进行。在美国东部时间下午2点(国内凌晨3点),交易重新开始,最初的买单超过4,000美元。根据GDAX的数据,在恢复交易的前15分钟共交易了11,591个 BCH(价值约3,900万美元)。[2017/12/21]
2、你是一个日线线级别的交易者,你的进场信号是日线级别RSI金叉。
问:首次建仓仓位比例?
下面跟着我一起来试算:
1、试算区间:2019年7月-2019年10月29日BTC日线
2、数据统计:先看看过往的数据,算算当RSI出现金叉时,上涨的比例是多少?下跌的比例是多少?也就是p和q的比例分别是多少。
2016年至今RSI周线金叉的上涨、下跌概率:
从过往数据统计看:RSI日线金叉时,上涨概率57%,下跌概率43%。所以p=57%,q=43%。
赔率=预期盈利/预期亏损=15%/10%=1.5
3、试算结果
f=/b=/1.5=28.3%
RSI日线出现金叉时,可以交易,但头寸控制在三成左右,也就是3万元。
三、凯利公式怎么用:
1、找到入场信号,胜率越高越好,找到适当盈亏比。
2、凯利公式是考虑风险控制下,达到收益和风险的最佳平衡点。
3、凯利公式比较适合短线,长线不太适合。
4、为什么不能梭哈,因为就算有99%的胜率,也有1%输的可能。除非你有100%的胜率,但这种情况原则上不存在。
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