TER:关于API新增深度行情的增量数据推送（一期）的公告_SUTER

尊敬的用户，

自本通知生效之日起，火币Global将新增Websocket订阅频道market.$symbol.mbp.$levels用于MBP深度行情的逐笔推送。该频道同时支持用户以req方式请求获取全量数据。

请求频道market.$symbol.mbp.$levels

请求参数

字段名称是否必需描述symbol是交易代码levels否MBP档位数?

返回数据

字段名称数据类型描述seqNuminteger消息序列号bidsstring?买盘??asksstring?卖盘???

订阅频道market.$symbol.mbp.$levels

请求参数

字段名称是否必需描述symbol是交易代码levels否MBP档位数?

返回数据

字段名称数据类型描述seqNuminteger消息序列号prevSeqNuminteger上一消息序列号bidsstring?买盘??asksstring?卖盘???

示例1–req获取全量数据

{'id':'id21','rep':'market.btcusdt.mbp.150','status':'ok','data':{'seqNum':100020142010,'bids':,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,],'asks':,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]}}

示例2–sub增量推送数据

{"ch":"market.btcusdt.mbp.150","ts":1573199608679,"tick":{"seqNum":100020146795,"prevSeqNum":100020146794,"bids":,"asks":]}}

建议下游数据处理方式

订阅增量数据并开始缓存；请求全量数据并根据该全量消息的seqNum与缓存增量数据中的prevSeqNum对齐；开始连续增量数据接收与计算，构建并持续更新MBP订单簿；每条增量数据的prevSeqNum须与前一条增量数据的seqNum一致，否则意味着存在增量数据丢失，须重新获取全量数据并对齐；如果收到增量数据包含新增price档位，须将该price档位插入MBP订单簿中适当位置；如果收到增量数据包含已有price档位，但size不同，须更新MBP订单簿中该price档位的size；如果收到增量数据某price档位的size为0值，须将该price档位从MBP订单簿中删除；如果收到单条增量数据中包含两个及以上price档位的更新，这些price档位须在MBP订单簿中被同时更新。?

一期上线内容及局限性

仅支持150档，暂不支持5、10、20档MBP行情；仅支持100ms快照MBP行情的增量推送，暂不支持更低快照间隔甚至逐笔MBP行情的增量推送；仅支持19只交易对的增量MBP行情，暂不支持其它交易对。?

生效日期：2019年12月23日

具体变更细节及参数要求，请参考API文档：https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/

火币全球站2019年12月18日

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