比特币:加密衍生品周报 | CME BTC 期权交易量骤降七成，BTC 期货单日放量难掩清淡氛围_DERI

过去一周，比特币期货总交易量环比下降8.43%，以太坊期权总交易量环比增加逾20%。比特币期权未平仓头寸在上周五现单日腰斩后反弹超23%，以太坊未平仓头寸反弹超26%。

一周市场动态

币安合约上线OmiseGO的永续合约，最高支持50倍杠杆。OKEx上线COMP杠杆交易、余币宝及COMPUSDT永续合约。链上期权平台Opyn推出新的ETH看跌期权。FTX上线Maker现货、合约及杠杆代币，最高支持101倍杠杆。期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币震荡幅度较小，主要在9000至9300美元区间内整理。28日凌晨比特币在不到半小时的时间内急跌250美元至8900美元下方，期间BitMEX、Binance、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达7027万美元，当日共爆仓1.22亿美元。昨日晚间11点左右，比特币半小时跌近200美元逼近9000美元，爆仓金额高达5253万美元。

加密衍生品交易所Deribit在测试网中推出组合交易功能COMBOS:6月24日消息，加密衍生品交易所 Deribit 已在测试网中推出组合交易功能 COMBOS，允许用户通过一个交易/请求执行不同的投资组合策略。

据悉，Deribit 是一家总部位于巴拿马的加密货币期权交易所，三箭资本自 2020 年 2 月起成为其母公司的股东。在三箭资本陷入流动性危机后， Deribit 表示其财务状况依然保持健康，运营也不会受到影响。[2022/6/24 1:28:57]

BitMEX、Binance、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、Huobi和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、Huobi和OKEx。

Coinbase正在美国开展加密衍生品业务计划:3月16日消息，Coinbase正在美国开展加密衍生品业务计划。Coinbase周二在美国佛罗里达州博卡拉顿举行的期货行业会议上公布了其衍生品业务的详细信息。衍生品业务主要分为三大方面：Coinbase FCM（期货佣金商）、Coinbase DCM（由FairX更名，连接零售经纪商和做市商）和Nodal Clear（衍生品清算机构）。Coinbase解释说，未来将与美国商品期货交易委员会（CFTC）协调，为个人和机构投资者提供加密货币期货。

此前消息，Coinbase在1月份宣布将收购FairX，这是一家在商品期货交易委员会 (CFTC) 注册的衍生品交易所。（The Block）[2022/3/16 13:58:57]

过去一周，比特币期货总交易量为585.02亿美元，日均交易量为83.57亿美元，环比下降8.43%。由于本周四比特币价格波动较大，日交易量突破100亿美元，达104亿美元。

动态 | 加密行业关键人物将联合建立首个加密衍生品清算所:据彭博社报道，来自Circle、Coinbase和Galaxy Digital等公司的二十多名加密行业的关键人物于1月中旬在新加坡举办会议。此次会议决定成立一个名为Liquidity Offset Network的合资企业，为首个加密衍生品清算所，可以增加交易量并大幅降低交易成本。渣打银行（Standard Chartered）前亚洲外汇期权交易主管Simon Nursey正在帮助该网络融资，并表示该清算所最早会在7月份由新加坡金融管理局监管。[2019/4/25]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊期货交易量也小幅下降。过去一周，以太坊期货总交易量为121.30亿美元，较前一周下降5.06%。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

动态 | 金融科技公司推出加密衍生品交易所:据Financemagnates报道，芝加哥金融科技公司LevelTradingField旗下的数字资产衍生品交易所CADE在经过4个月的试运营后，将正式开放交易，该交易所将列出BTC、BCH、ETH、LTC、Monero和XRP的衍生代币。所有这些衍生代币都以LUSD计价，一种由其母公司发行的锚定美元的稳定币。[2018/12/12]

未平仓头寸

期货未平仓头寸数据可有效衡量市场投资者的参与热度。比特币期货头寸在7月2日收报35.27亿美元，较一周前减少2.04%。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

其中，Bakkt的未平仓头寸相比一周前大幅反弹，达950万美元，增加逾26%。

Bakkt比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓总头寸在7月2日收报6.37亿亿美元，较一周前减少近8%。其中，BitMEX、Bybit、Deribit以及OKEx四家交易所的未平仓头寸均减少超10%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权方面，过去一周五家交易所的总交易量为7亿美元左右，与前一周同期水平无太大差别。

比特币期权日交易量，来源：Skew

其中，仅在6月26日，交易量突破了2亿美元。另外，过去一周，Deribit的总交易量为6.11亿美元，环比增加12.5%，占据高达87%的份额。CME的一周总交易量下降至2890万美元，环比下降近70%。

以太坊期权方面，过去一周，Deribit和OKEx的总交易量为7571万美元，环比增加逾20%。其中，Deribit占据近90%的份额。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在上周五季度合约交割日骤降超50%至8.94亿美元，此后从低点反弹逾23%。截至7月2日该数值为11.05亿美元。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

其中，Deribit所占据的份额持续上涨，持有近78%的未平仓头寸。

以太坊期权方面，截至7月2日，未平仓头寸为1.412亿美元，较6月26日反弹近26%。Deribit持续占据以太坊期权未平仓头寸95%左右的份额。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在3月11日急剧上升后，于5月中旬大致回落至之前的正常水平。截至昨日，比特币的一个月已实现波动率和隐含波动率分别为43%和47%，较一周前持续降低。而在6月25日，这两个数值分别为54%和47%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月隐含波动率

另外，截至昨日，以太坊的一个月已实现波动率和隐含波动率均为50%。一周前，这两个数值分别为69%和62%。

以太坊和比特币的三个月隐含波动率之间的价差在6月28日一度跌至-2.4%的历史低点，目前为1.6%。负价差显示期权市场预计未来三个月BTC的波动性将大于ETH。

以太坊和比特币的三个月隐含波动率之间的价差，来源：Skew

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有1.87万份期权合约到期。7月31日将有4.37万份期权合约到期，名义价值近4亿美元。

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