SKE:加密衍生品周报 | CME BTC 期权成交激增三倍，ETH 期货持仓连续三周回落_okex没了

过去一周，比特币期货成交环比回升超一成，以太坊期货成交环比大增逾66%，期货持仓连续三周回落。CME比特币期权一周交易量环比激增近三倍至1.24亿美元，Bit.com交易量大增近五成至1.08亿美元。

一周市场动态

火币合约上线BTC/USDT期权合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币在短时冲破1.2万美元关口后急跌，并于今日一度跌破1万美元关口。周三单日跌近800美元，爆仓达2.23亿美元。周四晚8点比特币1小时内跌逾600美元，爆仓2.4亿美元，单日爆仓金额高达3.36亿美元。从周三截至目前为止，以太坊大跌近100美元至390美元附近，不到3日爆仓2.02亿美元。

加密衍生品交易平台Power Trade为机构客户推出托管和结算服务:11月15日消息，加密衍生品交易平台Power Trade周一宣布，已与总部位于伦敦的托管公司Copper合作，为其机构客户提供托管和结算服务。

Power Trade将使用Copper的Clear Loop技术，让客户能够在交易平台进行交易，同时将交易平台外的资产保持在独立托管之下，从而最大限度地降低交易对手风险。上个月，PowerTrade表示正在为期权市场推出RFQ（询价）模型以迎合机构投资者的需求。[2022/11/15 13:06:08]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

AICoin PC端已支持加密衍生品交易所FTX授权交易:据官方消息，最新版AICoin PC端已全面支持加密衍生品交易所FTX授权下单，用户绑定FTX API KEY后即可在AICoin PC端下单交易。FTX以创新及多元产品而被业内熟知，已成为头部衍生品交易所之一。主打合约、期权、杠杆代币以及波动率合约。AICoin支持画线下单、计划下单等专业工具，同时拥有完善的数据和各类特色指标。[2020/7/22]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

前摩根士丹利团队运营的加密衍生品交易所Phemex转至交易费用订购模式:金色财经报道，加密衍生品交易所Phemex正在将其现有的交易费用结构换成新的订购模式，据称将使频繁交易变得更加容易。该模式将鼓励客户在平台上进行尽可能多的交易，而无需支付高额费用。据悉，该交易所有八名来自摩根士丹利的团队成员，包括摩根士丹利电子交易部门前高级主管、目前担任Phemex首席执行官的Jack Tao。[2020/5/14]

比特币期货交易量打破连续四周下降纪录，过去一周总期货交易量840.75亿美元，环比回升12%。比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量环比大增逾66%，达502.26亿美元。9月2日、3日单日交易量分别达126.40亿美元、129.36亿美元，仅次于8月2日。

亚洲加密衍生品和杠杆交易市场发展迅速 美国和欧洲市场因监管问题受限:对于比特币等加密货币来说，2019年衍生品市场的增长和兴趣都有所增加，因为主要机构开始支持比特币等数字资产，将其作为合法的长期投资形式。就衍生品市场和加密货币总体而言，亚洲不同地区现已成为全球加密生态系统的主要枢纽。Global Coin Research创始人兼首席执行官Joyce Yang在博客中强调了印度和新加坡等国家在亚洲的作用，“交易市场和贷款市场是亚洲的一种驱动力，推动着行业向前发展。随着时间的推移，这一切让我相信，亚洲拥有最强大的加密和区块链中心之一。”FTX首席执行官Sam Bankman-Fried此前曾表示，亚洲市场与美国市场有很大不同。在亚洲，与更适合金融机构的美国市场相比，OKEx等衍生品交易所在吸纳零售交易者方面效率更高。在市场方面，Joyce Yang提到强有力监管的重要性，以及美国和欧洲的某些监管是如何将更多实体推向东方的。“老实说，今年交易的焦点一直是衍生品和杠杆交易，这种情况经常发生，而且大多发生在亚洲。如果你看看监管，它一直在抑制美国零售衍生品和期货平台的发展……围绕加密监管的新规定正将欧洲交易公司推向亚洲。”（AMBCrypto）[2020/4/5]

未平仓头寸

未平仓头寸是与市场热度有较高相关度的重要指标。比特币期货未平仓头寸继上周从高位回落7%后，过去一周持续回落超16%至40亿美元下方，约为39.54亿美元。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊持仓数值连续三周下降。在9月1日短暂升至近16亿美元上方后，截至9月3日回落至11.32亿美元，较一周前减少超一成。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

鉴于以太坊持仓数据连续三周呈现下降趋势，投资者需密切关注短期之内该数值是否会出现反弹走势。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

过去一周，比特币期权成交也小幅回升，环比增加5%至9.61亿美元。

比特币期权日交易量，来源：Skew

值得注意的是，CME一周交易量环比激增近300%至1.24亿美元，Bit.com交易量也环比大增近五成至1.08亿美元，占比达到11%。火币期权在推出3天后交易量约为400万美元。与此同时，此前长期占据85%至92%市场份额的衍生品交易所Deribit的一周交易量却环比减少逾15%，交易量占比回落至66%。

另外，以太坊期权一周交易量也环比增加近一成至22.9亿美元。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在8月28日当日减少超27%后，截至9月3日回升近14%，为16.75亿美元。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓在8月28日减少近两成后在9月1日快速激增至5.44亿美元，续刷历史新高。截至9月3日，该数值小幅回落至4.8亿美元。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew_

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在7月底创下15个月新低后逐步反弹，截至目前小幅回升至57%。一个月平值期权隐含波动率徘徊在50%至60%之间。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

截至9月3日，以太坊一个月已实现波动率急增至93%，创近四个月新高。一个月平值期权隐含波动率在80%附近震荡。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和以太坊一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

9月25日将有6.49万份比特币期权合约到期，名义价值超6.78亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，9月最后一个周五将有39.5万份合约到期，名义价值逾1.56亿美元。12月最后一个周五将有43万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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