比特币:加密衍生品周报 | CME 跃居全球第二大 BTC 期货交易平台_以太坊

随着比特币拉升突破1.3万美元，比特币期货、期权成交量均回升近五成。比特币期权持仓也创下历史记录，达近26亿美元。CME成为第二大比特币期货交易所，持仓占比仅次于OKEx。

期货市场

极端行情爆仓概况

本周三晚10点半左右，比特币半小时涨近400美元，期间爆仓1.6亿美元，当日比特币大涨逾1000美元，共爆仓3.03亿美元。22日早间7点左右，比特币在冲高13200美元后又快速回落逾500美元，期间爆仓3917万美元，当日共爆仓1.53亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

加密衍生品交易所WEEX宣布获得SVGFSA牌照:金色财经报道，加密衍生品交易所WEEX宣布已获得圣文森特和格林纳丁斯金融许可证（SVGFSA），注册号为2824，据悉该牌照是受当地政府认可及监管的数字货币合法经营牌照，牌照持有者可依法开展挖矿和开设交易所等各项业务，此前该交易所已获得美国MSB、加拿大MSB监管牌照。（digitaljournal）[2023/8/9 21:34:10]

过去一周随着比特币价格大幅上涨，期货交易量也环比增加近47%，一周交易量达917.44亿美元，21日单日交易量达到逾295亿美元。另外，CME的成交量环比上涨80%，火币上涨66%，币安、BitMEX均环比增加约50%。OKEx的一周期货交易量环比增加了18%，但交易量占比却从上周的24%降至本周的19%左右。

去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol将于3月8日在以太坊主网启动:3月7日消息，去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 在博文中表示，将于3月8日22:00在以太坊主网上启动 1.0 版。100% 的交易费用将分配回流动性提供者的流动性头寸，并且会自动复利。Maverick AMM 功能特点包括自定义 LP 分配（LP 不再需要在统一的价格范围内抵押他们的流动性）、自动集中流动性费用复利以及资本效率较高等。

此前报道，2022 年2月15日，Maverick Protocol 完成 800 万美元融资，Pantera Capital 领投。[2023/3/7 12:47:07]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

币安停止在南非提供加密衍生品交易:币安（Binance）正在关闭其在南非的加密交易产品。10月8日，币安发布了一篇博客文章，宣布立即停止南非用户的期货、期权、保证金和杠杆交易。持有未结头寸的用户必须在1月6日之前关闭它们。据悉，币安并未在南非金融部门行为监管局（FSCA）注册为金融服务提供商，似乎也没有申请注册。（The Block）[2021/10/9 5:48:55]

以太坊一周成交量也环比增加逾17%，达284.54亿美元。

以太坊期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

伴随着成交量的持续回升，比特币未平仓头寸也较一周前增加近20%，截至10月22日，该数值为49.69亿美元，其中，币安和CME均增加逾40%，CME的持仓头寸达7.86亿美元，持仓占比为15.8%，超过BitMEX和币安，仅次于OKEx，成为持仓量第二大的比特币期货交易所。这表明，机构投资者对比特币的兴趣日益高涨。

观点：FCA加密衍生品禁令保护消费者，但不够成熟:昨日，英国金融市场行为监管局(FCA)禁止加密货币期货和交易所交易票据的决定生效。自律贸易组织CryptoUK主席Ian Taylor对这一决定发表了评论，他称监管机构显然把重点放在了消费者保护上，这是合情合理的。衍生品允许使用杠杆，使投资者能够放大收益，但同样也放大损失。FCA担心，散户投资者可能面临重大损失和波动，他们可能不会完全升值。然而，FCA对零售加密衍生品投资者的描述不够成熟。FCA本可以选择更严格的杠杆限制，而不是全面禁止。（Cointelegraph）[2021/1/7 16:40:02]

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

以太坊持仓数值也较一周前增加逾16%，截至10月22日为11.84亿美元。

以太坊期货合约未平仓头寸，来源：Skew

比特币和以太坊期货成交均持续放量，持仓数值也在不断爬升，这表明市场对于盘面持相对乐观态度。不过，投资者仍需在之后一两周持续关注持仓数值的反弹力度。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

与期货市场表现一致，比特币期权一周交易量持续回升逾48%。值得注意的是，CME的交易量在10月初当周大幅反弹近两倍之后，连续两周持续回落，过去一周环比减少34%。Bit.com的交易量环比翻倍，仅次于Deribit，占比逾11%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊一周成交量也环比增加逾58%，达近2亿美元。

以太坊期权日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权持仓再次创下历史记录。截至10月22日，该数值为25.96亿美元，较一周前增加逾20%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

另一方面，以太坊持仓数值也连续三周持续反弹，截至22日为4.92亿美元，较一周前反弹逾17%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

波动率

伴随着比特币突破1.3万美元，比特币的一个月已实现波动率从上周的33%左右升至目前的近40%。与此同时，一个月平值期权隐含波动率在21日反弹至60%后现重回50%附近。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊的一个月已实现波动率在9月24日大幅反弹至114%创5个月新高，随后持续下降，目前已降至60%。同时，当前的一个月平值期权隐含波动率为61%。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和以太坊一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

下周五将有逾6万份比特币期权合约到期，名义价值逾7.76亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，下周五将有18.77万份合约到期，名义价值约为7695万美元。12月25日将有49.53万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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