比特币:加密衍生品周报 | 季度交割日前后持仓数据有何变化？_比特币在中国能提现吗知乎

过去一周，衍生品交易所中比特币呈净流入状态，以太坊则净流出超36万枚。尽管以太坊期权持仓在季度交割日前持仓创下历史记录，但交割日后却骤减四成。比特币期货持仓不减反增，续刷历史记录。

撰文：Karen

一周市场动态

币安合约即将上线BTC、ETH、BNB、ADA、LINK、BCH、XRP、DOT、LTC次季0625币本位交割合约。Bit.com上线以太坊期权。火币上线ZIL、BAND、ONT、SNX、AVAX和GRT品种USDT本位永续合约。OKEx上线NEAR杠杆交易、余币宝及NEARUSDT永续合约。币安上线GRT永续合约。衍生品交易所的资金动向概览

过去一周，流入衍生品交易所钱包的比特币数量达近25.02万枚，净流入量为14,347枚。流入衍生品交易所钱包的以太坊数量为142.60万枚，流出量为178.87万枚，净流入量为-36.28万枚。由此可见，比特币衍生品市场仍然在不断地吸引新资金入场，而以太坊衍生品市场中有资金选择离场观望。衍生品交易所钱包中的比特币净流量，来源：CryptoQuant

日本金融巨头SBI子公司Clear Markets获准在美提供加密衍生品交易:8月11日消息，日本金融巨头SBI Holdings子公司Clear Markets已获得美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的批准，可提供加密资产衍生品交易。在获得CFTC的批准后，Clear Markets计划在美国推出以实物结算为前提的以美元计价的比特币交易对，并计划在未来扩展其产品。（Coinpost）[2022/8/11 12:18:08]

衍生品交易所钱包中的以太坊净流量，来源：CryptoQuant

期货市场

极端行情爆仓概况

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

加密衍生品公司Hxro筹集1500万美元:金色财经报道，加密衍生品公司 Hxro已通过代币销售从对冲基金经理Commonwealth Asset Management筹集了1500万美元。[2021/6/2 23:03:21]

过去一周，比特币高位震荡。本周一早间4点半开始的两个小时内，比特币从历史高位24300美元附近快速回落1200美元，期间比特币共爆仓8479万美元，当日比特币爆仓3.12亿美元，全网爆仓4.8亿美元。周三19点半左右，比特币在半小时内跌近800美元，期间比特币爆仓4427万美元，全网爆仓1.1亿美元，当日全网共爆仓3.35亿美元。

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

加密衍生品交易所Bybit任命Daniel Lim为总法律顾问:3月10日消息，加密货币衍生品交易所Bybit今天宣布任命Daniel Lim为总法律顾问。据介绍，Lim是银行和金融行业的资深人士，拥有超过20年的经验，他将负责Bybit的全球合规事务，并监督公司的法律团队。Lim加入Bybit之前，曾在新加坡的一家国际投资银行担任法律与合规主管。（MediaOutReach）[2021/3/10 18:31:45]

继上周比特币期货成交量大增超七成后，过去一周再增加近20%，一周交易量达2508.63亿美元。可以看出，美国发布稳定币监管指南以及Ripple被美国证券交易委员会起诉并未对加密货币市场造成显著负面冲击。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

加密衍生品交易所ErisX加入Silvergate交易网络:金色财经报道，加密货币衍生品交易所ErisX已加入Silvergate交易网络（SEN），为客户管理资产提供了更多选择，将允许其客户免费从Silvergate帐户中存取美元。[2020/7/22]

以太坊一周成交量也增加近15%，达到592.55亿美元，其中，除BitMEX略减少不到1%外，其他交易所均增加9%以上。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币期货未平仓头寸在本周二再次创下历史新高，达约86亿美元，截至12月24日为82.02亿美元，较一周前相比无明显变化，增幅在2%之内。但有意思的是，12月25日季度交割日之后比特币的持仓数值却未出现下降，反而稍有增加，意味着投资者目前对比特币后市仍持相对积极的态度。

声音 | FTX首席执行官：美国和亚洲对加密衍生产品市场的运作存在不同:据Ambcrypto消息，加密衍生品交易所FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在播客中指出，美国的加密衍生品市场正试图以一种模仿芝加哥商品交易所（CME）的运作方式，以及模仿华尔街的产品操作方式来塑造。在美国交易所从传统市场中启发其衍生品解决方案的同时，亚洲交易所的不同之处在于新用户可以轻松地交易比特币期货。[2020/1/30]

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

伴随着以太坊价格在过去一周的最大跌幅达到近19%，最低跌到550美元附近，以太坊期货持仓数值在12月19日创下历史新高后下降明显，截至12月24日为16亿美元，较一周前下降近两成。季度交割日后的持仓为15亿美元。

以太坊期货合约未平仓头寸，来源：Skew

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，意味着多头持仓量占优，多头向空头支付，反之则意味着空单持仓多于多单，空头向多头支付。

尽管过去一周交易所的资金费率小幅下降，但从中长期来看，前半周却处于一个相对高的水平，导致包括Bitfinex的所有交易所的一周平均资金费率都为正值，其中OKEx、Bybit以及Deribit均突破了0.035%，币安和FTX也接近0.03%。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币、OKEx和Bit.com。

比特币期权交易量在上周增加超八成后，过去一周增长速度有所放缓，一周交易量达到43.86亿美元，环比增加5.44%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊一周成交量也增加近7%至4.67亿美元。值得注意的是，Deribit的成交量占比稳定在95%左右，与此同时，12月21日新上线以太坊期权的Bit.com的成交量为1280万美元，超过OKEx和火币的一周总交易量。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸持续增加连创历史新高，截至12月24日为67.55亿美元，较一周前增加2.78%。不过，季度交割日后，比特币期权持仓数据还未更新。

以太坊期权持仓在季度交割日前一日也创下历史新高，达10.72亿美元，不过，在季度交割日之后却减少四成，为6.363亿美元。投资者需在最近几周内观察期权持仓数值的反弹情况。

持仓量PCR之比

看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1，意味着做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

中长期来看，8月份以来，比特币的持仓量PCR之比始终在0.6到0.8之间震荡，这意味着在2020年，比特币在8月份突破1.2万美元后，虽然多方一直保持着优势，但一直处于胶着状态。

比特币期权持仓量PCR之比

波动率

比特币和以太坊的一个月已实现波动率持续处于较高水平，截至12月25日分别为75%和91%，一个月平值期权隐含波动率为76.9%和86%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

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