链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > KuCoin > 正文

比特币:单周成交翻倍,衍生品市场开年迎现象级爆发 | 加密衍生品周报_SKE

作者:

时间:

比特币、以太坊的单周期货成交量创下历史新高,持仓数值呈指数级增长,并连创新高。比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别升至85%和119%,均创下自去年6月份以来新高,一个月平值期权隐含波动率分别为122.7%和163%。

撰文:Karen

一周市场动态

火币合约上线币本位交割合约支持每日结算。Deribit上线行权价为20万美元的比特币期权和行权价为1万美元的以太坊期权产品。衍生品交易所的资金动向概览

过去一周,加密货币衍生品交易所钱包中净流入15,628枚比特币,以太坊则持续呈净流出状态,一周流出469,295枚。

衍生品交易所钱包中的比特币净流量,来源:CryptoQuant

衍生品交易所钱包中的以太坊净流量,来源:CryptoQuant

Bitget公布第三位钻石节点:币圈币姥爷众盈社区:据官方消息,Bitget年度钻石节点经过严格筛选,诞生第三位钻石节点:币圈币姥爷众盈社区。据悉,币圈币姥爷众盈社区是资深比特币投资者,擅长中、短线结合与趋势交易,善于仓位管理和投资组合风险回避。Bitget将为钻石节点颁布荣誉金币,目前钻石席位仅余7席。铂金节点与黄金节点同步限量招募,平台将优先开放3个月以上稳定合作伙伴的申请,更多节点申请与详情前往官网查看。[2020/6/12]

截至1月7日,衍生品交易所的钱包中持有的比特币数量约为119.34万枚,虽然较2020年5月中旬的163万枚大幅下降,但较一个月前的低点有所增加,增加幅度约为6%。

衍生品交易所比特币储备,来源:CryptoQuant

期货市场

极端行情爆仓概况

动态 | 币圈媒体“币财经”微博遭永久封停 账号显示被投诉违反法律法规:11月13日,币圈媒体“币财经”官博被封,微博页面显示其账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定。目前关于账号被封,该媒体称微博客服的回复是:未知原因,永久停封。[2019/11/14]

过去一周,比特币大幅拉升涨逾30%并突破4万美元关口。1月3日当日比特币共爆仓7.09亿美元,以太坊爆仓1.02亿美元,1月4日比特币短线回调至27800美元后快速反弹至3万美元上方当日,共爆仓8.8亿美元,以太坊爆仓3.33亿美元。今日凌晨2点半开始的半小时内,比特币在冲高4万美元后回落回落逾3800美元,期间全网爆仓2.3亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin

松禾资本张云鹏:币圈有些负面影响,掩盖了区块链技术的价值:日前松禾资本张云鹏受访时表示,去年也投了首个区块链项目,他表示“作为一项先进技术,区块链技术是得到业界肯定的,只是之前币圈有些负面的影响,一定程度上掩盖了这项技术的真正价值。”张云鹏也表示,“任何一个新技术都很难在刚开始时看懂看透,但我们都会在有限的能力下去做判断,不能把它当成一个暴富的工具,关键不在于投还是不投,而在于有没有投好。”[2018/3/18]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

比特币期货成交量明显放大,单周交易量创下历史新高,过去一周的交易量达到近5000亿美元,环比增加近70%。可以看出,随着比特币不断刷新历史高点,市场对参与期货的热情也在不断提高。

标普500指数、纳指本周均创下2月初以来最大单周涨幅:标普500指数、纳指本周均创下2月初以来的最大单周涨幅,涨幅分别为2.64%和3.09%;道指本周累涨约1280点,周度增幅创去年11月以来新高。[2021/3/13 18:41:29]

比特币期货合约交易量,来源:Skew

以太坊单周交易量也创下新高,过去一周为1912亿美元,环比增幅高达近160%。目前,以太坊价格距离历史高点1450美元附近还有约20%的距离。

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币持仓数值也呈指数级增长,续刷历史新高,截至1月7日约为120亿美元,本月增加超26%。

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊未平仓头寸也从年初开始激增,并连创新高,截至1月7日为36亿美元,较7日前增加超80%。

WTI原油期货创1991年1月以来最大单周跌幅:WTI原油期货本周累计下跌29%,为1991年1月以来最大单周跌幅。(金十)[2020/3/21]

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

资金费率

过去一周,除Bitfinex外,其他交易所的永续合约一周平均资金费率均为正值,且呈逐步上行趋势。值得关注的是,币安的一周平均资金费率高达0.1049%,Bybit和BitMEX的资金费率也在0.055%以上,相比之下,币安过去3个月的平均资金费率为0.0250%,这意味着目前市场较为疯狂,短期之内也需谨慎。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

以太坊方面,BitMEX的一周平均资金费率达到了0.2519%,也较近三个月的平均费率0.0543%大幅增加。

各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权一周成交量也创下新高,增加超81%至近94亿美元,其中,除CME或因元旦假期导致成交量减少超13%之外,其他交易所的成交量均明显增加,交易量占比达近87%的Deribit环比增加了超90%。

比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊一周交易量也环比翻倍,达到13.12亿美元,其中,Deribit交易量环比增加116%,且Deribit的交易量占比始终保持在85%附近。

以太坊期权日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

尽管比特币期权持仓在12月25日季度交割日减少超40%至47.76亿美元,但在之后几日迅速恢复,并持续增加续刷历史纪录,突破100亿美元,截至1月7日为105.10亿美元,较一周前增加逾67%。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期权持仓也连创新高,较一周前翻倍,截至1月7日为18.52亿美元。

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币的一个月已实现波动率已升至85%,创下自去年6月份以来新高,而在3个月之前该数值仅为35%。与此同时,一个月平值期权隐含波动率为大幅上升至目前的122.7%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊的一个月已实现波动率也从1月1日的81%升至目前的119%,一个月平值期权隐含波动率目前为163%。不过,从较长区间来看,离2020年5月份尚有一段距离。

隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,如果能够比较准确地预测到波动率,那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出,就可以实现较好的收益。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

综上,比特币和以太坊的期货、期权成交量均创下历史新高,持仓数值也不断攀升续刷历史纪录,波动率虽较去年5月份还尚有空间,但目前处于一个较高水平,投资者在参与衍生品的同时须密切注意价格的剧烈波动。

期权到期情况

今日将有4.4万份比特币期权合约到期,名义价值逾17.6亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日将有24.03万份合约到期,名义价值约为3亿美元。

以太坊期权到期情况,来源:Skew

标签:比特币以太坊BITSKE泰达币和比特币区别是什么意思以太坊币今日价格行情非小号Bitpie官方链接BasketCoin

KuCoin热门资讯
FINE:关于下线LAMB/BTC交易对的公告_Mainfinex

亲爱的用户: DigiFinex将于2021年1月7日19:00(GMT8)下线LAMB/BTC交易对。请在上述交易对有挂单的用户于2021年1月7日19:00(GMT8)前自行撤单.

NEX:币圈小蝶:币圈炒币投资的感悟,小蝶分享_XCN币

?币市如战场,资金就是你的士兵。孤注一掷不可取,尽量保持系统的正常运转。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机.

:小安论币:币圈投资不看盘的人能赚最多的钱_

“距离产生美”,不要和市场离得太近也不要和市场离得太远,不要天天盯着大盘看,最好分析日线,判断大行情,然后从事操作。就像看人一样,离得太近会发现很多瑕疵产生矛盾,离得太远会生疏看不清.

比特币:Stone Ridge 创始人:理解比特币 我个人的四个顿悟时刻_以太坊最新价格分析

比特币是一段旅程,并非目的地,每个人都走在自己的道路上。每天早上,当我研究比特币时,我发现自己更具敬畏心,因为比特币非结构化的简洁性所具备的力量和潜力让我懂得谦逊.

比特币:Huobi Global调整部分ETP产品持仓限额(2021/01/07)_Huobi

尊敬的用户: 为了提升交易体验,降低市场风险,HuobiGlobal将于2021年1月7日22:00(GMT8)对ETP(ExchangeTradeProduct)的以下产品进行持仓限额调整.

非小号:雨神:如何抓住大趋势中的每一步上涨节奏_杭州女子花300万买比特币暴涨

近期,BTC一路高歌猛进,有仓位的想找机会加仓,踏空的想找机会追涨......大家都面临一个共同的问题,那就是哪里是合适的入场位呢?只有准确识别市场反转信号,才能找到合适的入场位.