BTC多头有望赢得本周到期的10亿美元期权,但市场对FOMC后的反应可能会改变他们的计划。
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比特币的价格已连续12天在22,500美元上方交易。当然,即使美联储主席杰罗姆·鲍威尔在今天的FOMC会议后新闻发布会上对经济发表积极声明,这种情况也可能会改变。
即使决定符合市场共识,会后声明也应该是投资者关注的主要领域。要关注的具体领域将成为3月份下次会议的线索。
在Celsius破产审查员报告显示“Tether的风险敞口最终在2021年9月增长到超过20亿美元”之后,最大的稳定币Tether(USDT)的令人不安的消息也可能产生重大影响。但是,目前尚不清楚iFinex是否受到影响任何损失。iFinex首席技术官保罗·阿多伊诺(PaoloArdoino)否认接触过Celsius,并暗示审查员在报告中“混淆”了介词。
股市即将迎来强势调整?
传奇投资组合经理MichaelBurry是2007年至2008年次贷危机最直言不讳的批评者之一,他于2月1日在Twitter上发布了一条简短说明,建议投资者“卖出”。
尽管该消息缺乏支持论点,但可以得出结论,Burry预计传统市场将出现有意义的调整。考虑到比特币与标准普尔500指数之间40天的相关性为75%,BTC价格回撤的可能性变得显而易见。
因此,本周将于2月3日到期的价值10亿美元的BTC期权可以任意选择,因为即使目前的趋势有利于多头,空头仍然可以翻转桌子。
比特币空头完全措手不及
2月3日到期的期权未平仓合约为10亿美元,但实际数字会更低,因为在1月20日至1月21日期间上涨9.6%后空头感到意外。
1.61的看涨期权与看跌期权比率反映了6.4亿美元的看涨未平仓合约与4亿美元的看跌期权之间的不平衡。
如果比特币价格在2月3日世界标准时间上午8:00保持在23,000美元以上,则这些看跌期权的价值将不到700万美元。出现这种差异是因为如果BTC在到期时交易价格高于该水平,则以22,000美元或23,000美元的价格出售比特币的权利是无用的。
23,000美元的比特币将为多头带来1.8亿美元的利润
以下是基于当前价格走势的三种最有可能出现的情况。2月3日可用的看涨和看跌工具的期权合约数量会有所不同,具体取决于到期价格。有利于每一方的不平衡构成理论利润:
在21,000美元到22,000美元之间:2,700次看涨期权与10,700次看跌期权。最终结果有利于看跌工具1.65亿美元。
在22,000美元到23,000美元之间:4,400次看涨期权与4,200次看跌期权。最终结果在看涨期权和看跌期权之间保持平衡。
在23,000美元到24,000美元之间:7,800次看涨期权与100次看跌期权。最终结果有利于看涨工具1.8亿美元。
在24,000美元到25,000美元之间:12,400次看涨期权与0次看跌期权。多头将收益扩大至3亿美元。
这一粗略估计考虑了看涨押注中使用的看涨期权和仅用于中性至看跌交易的看跌期权。即便如此,这种过度简化忽略了更复杂的投资策略。
例如,交易者可以卖出看涨期权,有效地获得高于特定价格的比特币负风险敞口,但不幸的是,没有简单的方法来估计这种影响。
从本质上讲,比特币空头需要在2月3日将价格推低至22,000美元以下才能扭转局势并获得1.65亿美元的利润。但是,就目前而言,多头已准备好从BTC每周期权到期中获利,并利用收益进一步捍卫23,000美元的支撑位。
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