SIGN:SignalPlus每日晨报(20230314）-ODAILY_PLUS

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SVB事件逐渐尘埃落定，且不同渠道也都证实了许多储户在昨天已经全额取回存款，但它对其他银行和宏观资产的连锁效应才刚刚开始。以下快速总结过去2个交易日市场上最令人震惊的一些变动：

-2023年联邦基金曲线定价下降100-150个基点。

-市场对3月份FOMC的预测从60%的机率加息50个基点转变为30%的机率不会加息，由于对系统性风险的担忧，许多投行已经改变预测，认为3月份不会加息。

慢雾：仍有大部分钱包支持eth_sign，仅少部分钱包提供安全风险警告:金色财经报道，在加密货币NFT板块，越来越多的钓鱼网站滥用 eth_sign 签名功能来进行盲签欺诈，提醒或禁用这种低级的签名方法对于保护用户安全是至关重要的，不少 Web3 钱包已经采取相关措施来对这种危险的签名方法进行安全提示和限制。仍有一大部分加密钱包支持 eth_sign，其中少部分钱包提供 eth_sign 安全风险警告。如果用户仍想要使用 eth_sign，他们可以选择支持该功能的加密钱包。但是，用户在使用这些钱包时需要特别注意安全警告，以确保其交易的安全性。[2023/5/11 14:57:14]

-2年期收益率出现自全球金融危机以来最大的3天跌幅。

-9月欧洲美元合约单日波动近100个基点(!!!!!)，打破了几乎所有纪录，仅次于1987年黑色星期一崩盘。

Bitwave收购加密新闻提供商Multisig Media:4月25日消息，数字资产会计平台Bitwave宣布收购加密新闻提供商Multisig Media，但具体收购金额暂未公开披露。Multisig Media旗下拥有面向加密会计师的Web3、DeFi、会计、金融通讯服务Triple Entry，本次收购交易完成后，Bitwave旨在为金融专业人士提供更具创新和吸引力的Web3内容服务。

此前消息，加密会计和合规平台Bitwave完成1500万美元A轮融资，Hack VC和Blockchain Capital领投。[2023/4/25 14:26:18]

-1年期inflationbreak-evens下跌70个基点。

-收益率隐含波动率飙升至2022年高点上方，接近全球金融危机以来的峰值。

Blofin创始人：Signature Bank资产负债表十分健康，部分削减加密存款是为接受更多元化客户:12月9日消息，此前据CoinDesk报道，美国SignatureBank宣布将减少多达100亿美元的加密货币存款。Signature Bank首席执行官Joe DePaolo表示，截至2022年9月，在该银行1030亿美元的总存款中，约23.5%来自加密行业，但鉴于该领域最近的问题，Signature最终决定将此数额减少到15%以下。而近期Blofin创始人Matt和Signature Bank确认后表示，后者资产负债表仍十分健康。之所以有上述表态是因为监管机构担心其加密存款总量过大以及和大客户过于集中，Signature Bank希望部分削减以接受更多元化的客户。[2022/12/9 21:33:14]

-周一FirstRepublicBank股票暴跌60%，过去3个交易日美国区域银行指数回调-20%。

CB Insights：2019年最活跃的区块链投资机构为NGC:CB Insights 《2020年区块链报告》指出，2019年，最活跃的区块链/加密货币领域投资机构为Neo Global Capital Ventures（NGC），其次为Coinbase Ventures，Galaxy Digital、分布式资本紧随其后，而此前连续三年最为活跃的投资机构Digital Currency Group已降至第五位。[2020/4/6]

如我们在过去2篇专题中所提及的，我们认为有关当局的共同行动可以成功阻止银行挤兑，但股东和债券持有人会承担巨额损失，FirstRepublicBank是这波危机最新的受害者，投资者担忧其投资组合中的未实现亏损以及高比例的未保障存款，导致其股价暴跌60%。另外我们想提醒读者的是，新的融资计划BTFP不应被视为QE或TARP，因为它不会增加货币乘数，它实际上只是贷款而不是资产互换：

-相对于存款，银行目前持有美国国债/政府机构债券/MBS的投资组合，其资金成本为向储户支付的2%左右。

-资产组合因加息而产生亏损，在HTM/AFS帐上出现未实现损失。

-储户提取存款。

-银行一级资本比率低于要求，但无法自市场融资，出售证券又必须承担巨额损失，这时银行可以利用BTFP计划以联邦基金+10个基点的成本向美联储取得流动性。

-银行的融资成本这时上升了310个基点，净收入下降，但弥补了流动性缺口，收到的资金只是用来补上储备资金的漏洞。

-储户取回存款后，转存至大型银行或投入货币市场基金，存款仍保持不流动的状态。

-这个作法不会增加货币流通速度，它比较象是1990年代日本的流动性贷款，来维持经营不善的企业和银行的生存，而不是直接购买资产。

回到加息的话题，今天的CPI数据有点退居二线，因为比起通胀压力，市场如今更关注风险蔓延的影响(不论对错）。已经将预测改为不加息的投行主要是担忧贷款条件迅速收紧，这在SVB事件之前就已经发生，但随着资金分配者对交易对手风险变得更加谨慎，严格的资金条件只会变得更加严重；虽然金融形势有所改善，但今年以来贷款情况仍然相当紧张，别忘记市场不是经济本身，高盛等投行已经预计严格的贷款标准将严重拖累GDP，对下半年的经济会有较严重的影响，并进而影响通胀。随着市场参与者慢慢消化所有信息，市场可能会至少再剧烈波动一周。

在加密货币方面，虽然美国3个主要的加密货币入口银行都消失，但BTC和ETH都出现了大幅的反弹，主要币种暴涨了约15%，大量周末建仓的空头被清算出场；在一家完全合规、资本充足且受监管的银行一夜之间倒闭后，将加密货币作为一种价值储存替代方案的主张似乎重新浮出水面。另外，虽然DeFiTVL有所回升，但稳定币余额仍在继续下降，可以预见的是，由于法币进出渠道受到打击，加密市场可能会重新转向以币为主。最后，在波动率方面，随着现货价格跳涨，实际波动率和波动率动能有所上升，但隐含波动率很难维持买盘，因为卖方迅速涌现，由于整体TradFi风险情绪似乎在短期内都可能较为负面，市场对于加密的现货走势能持续多久仍抱持怀疑的态度。

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