期权市场播报本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率7d48.22%14d67.73%30d64.02%60d71.71%1Y89.94%ETH历史波动率7d56.14%14d83.39%30d72.73%60d82.29%1Y105.12%昨日数字货币市场跟随美股出现显著跌幅,带动了短期波动率的提升。
持仓量11亿美元,继续处于新高位置。交易量随着昨晚的跌幅有所放量。各标准化期限隐含波动率:今日:1m66%,3m70%,6m74%6/11:1m66%,3m70%,6m74%隐波几乎未变,之前实现波动率虽然已很低,隐波并未跟随下跌。
3Landers系列NFT24小时交易量超685万美元,地板价升至1.79ETH:2月21日消息,据 NFTGo.io 数据显示,3Landers 系列 NFT 24 小时交易量超 685 万美元,涨幅为 61.16%,地板价升至 1.79 ETH,涨幅为 55.26%。[2022/2/21 10:06:19]
偏度:今日:1m-4.9%,3m+2.6%,6m+5.4%6/11:1m-0.4%,3m+5.1%,6m+6.6%随着币价显著下跌的影响,近月左偏开始放大,远月右偏收窄。
维也纳Belvedere博物馆与artèQ投资基金合作推出著名画作“The Kiss”的NFT版本:2月16日消息,维也纳Belvedere博物馆与artèQ投资基金于情人节当天合作推出了一款NFT,其灵感来自奥地利画家Gustav Klimt最著名的作品之一“The Kiss”。据悉,这幅20世纪初描绘一对恋人的数字副本被分成100乘100的网格,每一格以NFT提供并以0.65 ETH的价格进行售卖。截至发稿时,超过80%的藏品仍未售出。(Cointelegraph)[2022/2/16 9:55:34]
持仓量按行权价分布集中在平值和Call。6月底虚值Call持仓显著增加。
德国Bankhaus von der Heydt银行将在Stellar区块链上发行稳定币:德国Bankhaus von der Heydt银行(BVDH)正与区块链金融科技公司BitBond合作,在Stellar区块链上发行欧元计价的稳定币,并已获得了德国金融监管局(BaFIN)的批准。(Coindesk)[2020/12/9 14:43:44]
持仓量按到期日分析集中在六月份,即剩下的半个月中。
持仓量1.49亿美元,基本处于新高位置。交易量放量。各标准化期限IV:今日:1m72%,3m75%,6m79%6/11:1m69%,3m75%,6m78%有所提振。偏度:今日:1m+3.1%,3m+8.1%,6m+7.5%6/11:1m+9.2%,3m+6.5%,6m+8.6%近月右偏大幅收窄。PutCallRatio0.88,为半年来的高位。持仓量集中在虚值Put、平值、浅虚Call。
大西洋智库Julia Friedlander:美国应该加入日本和加拿大对于CBDC在跨国转账应用的开发:美东时间6月24日,在哈佛大学肯尼迪政府学院的贝尔弗中心智库展开了一场由中心主任Aditi Kumar主持的关于数字货币的研讨会。大西洋智库全球经济副主任和前欧盟南欧经济事务主任Julia Friedlander表示,中国央行数字货币和天秤币的进展,以及美国在疫情中暴露出支付系统包容性的落后会同时刺激美联储加快对央行数字货币(CBDC)的研究。监管者目前不希望因为私营企业的每次调整而干预监管政策,但最终会在美联储的领导下制定相应政策。中国政府在领导在数字货币反等方面的国际标准,但这个标准并不完善,应在全球框架下进行修改。美国应该加入日本和加拿大对于CBDC在跨国转账应用的开发。(巴比特)[2020/6/26]
持仓量按到期日分析集中在六月份。
JeffLiang2020年6月12日09:00
隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型,反推出来的波动率数值。即期权报价中,隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写,即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说,是取标的的日收益率,在指定日期样本区间内,计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根,进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV,如果获得正值,则虚值Call更贵,称为右偏。如果获得负值,则虚值Put更贵,称为左偏。在Skew.com网站中,应用的是相反的差值,为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后,左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50,Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上,如现货7000,行权价10000。Put:行权价在现货价格以下,如现货7000,行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间,Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下,如现货7000,行权价6000。Put:行权价在现货价格之上,现货7000,行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差,即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间,Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说,期限越短的期权,隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权,隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时,短期隐含波动率就会上涨得更快,期限结构向下倾斜。当市场长期平静时,短期隐含波动率就会下跌得更快,期限结构向上倾斜。
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编者按:本文来自威廉闲谈,作者:陳威廉,Odaily星球日报经授权转载。这两个月美股屡创新高,蹭蹭上涨,仿佛因为疫情导致的经济发展减缓不曾发生一般.
编者按:本文来自巴比特资讯,作者:ColinHarper,译者:Wendy,星球日报经授权发布.
所有的伟大创新和社会变革均源自于疯狂--DAOmadnessDAOmadness是一档专注于DAO的访谈栏目,DAOmadness的名称来自pet3rpan.
编者按:本文来自巴比特资讯,作者:Kyle,星球日报经授权发布。7月1日晚间,以太坊创始人VitalikButerin在推特上连续发布一系列推文,分享了对当下最热的DeFi的看法,以及自己看好的.
编者按:本文来自白话区块链,作者:五火球教主,Odaily星球日报经授权转载。投资界,有个几乎人人都知道的理论-卖水理论.
编者按:本文来自DeepChain深链,作者:不二做,Odaily星球日报经授权转载。Filecoin火起来了。“往年和今年的热度相比,真的不可同日而语.