SKE:Deribit期权市场播报：0722 - Skew回归_比特币

近期比特币Skew一直处于明显左偏的状态，昨日的比特币上涨使得Skew快速回归。但是以太坊市场则表现不同，本身只有近期轻微左偏，上涨后Skew也只是回到了零附近。从成交量、成交分布等多个数据上看，比特币和以太坊的期权市场，正在越来越不同。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d18%30d29%90d58%1Y81%ETH历史波动率10d34%30d46%90d64%1Y100%历史波动率只是平滑了一些，仍然很低。现在的低波动有两方面，一个是振荡幅度小，一个是价格移动小。

持仓量12亿美元。期权持仓量整体比较平稳，平稳的接近6月交割持仓量。各标准化期限隐含波动率：今日：1m49%,3m62%,6m70%7/21：1m50%,3m62%,6m70%隐含波动率几乎没有上升，昨日在上涨途中隐含波动率稍稍上升了1到2个百分点，但是很快就又回到平静了。

偏度：今日：1m-10.0%,3m-3.1%,6m+0.4%7/19：1m-3.4%,3m+1.3%,6m+0.6%今天数据变化最明显的是短期Skew回落至3.4%，最近一段时间短期Skew一直在10%左右徘徊。最近的播报中提到，长期看来Skew处于比较高的位置，今天比特币价格上涨，短期Skew明显回归了。

BTCOptionFlows可以看出，今天四种交易力量比较接近，大宗交易重归平静，仅在8500P这个虚值价格成交了3笔。从持仓量变化看，整体的持仓量变化不大，仅在8500P这个虚值价格成交了700张，其他价位成交量不大。持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量5.9万比特币，次月和季度持仓量开始上升。

持仓量1.83亿美元，持仓量明显超过626交割日，而且持仓量还在加速上升，以太坊的短期期权持仓量在升高。各标准化期限IV：今日：1m54%，3m67%，6m75%7/21:1m52%，3m67%，6m74%隐含波动率平稳。

偏度：今日：1m-4.3%,3m+7.6%,6m+8.0%7/21：1m-1.6%,3m+6.1%,6m+6.1%以太坊的Skew变化不大，一直处于轻微右偏的状态。

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