以太坊:Deribit期权市场播报：0813 - 牛市价差_以太坊最新价格行情昭

在“牛市看涨期权价差”策略中，投资者购买一定行权价的看涨期权，同时在更高的行权价卖出相同数量的看涨期权，两个看涨期权的到期日和底层资产都相同。当投资者看涨底层资产并期望资产价格适度上涨时，通常会使用这种“垂直点差”策略。使用此策略，投资者的在上涨时获取收益，同时可以减少花费的权利金。

BTC历史波动率10d60%30d55%90d52%1Y81%期权持仓量16亿美元，期权成交量1.1亿美元，比特币的价格下跌至11300美元附近，走势略显弱势。各标准化期限隐含波动率：今日：1m55%,3m64%,6m68%8/12：1m61%,3m67%,6m69%隐含波动率小幅下降，中短期的IV下降比较明显。在隐含波动率不高，同时波动率微笑比较陡峭时，构建牛市看涨价差来押注上涨是一个不错的选择。

Deribit交易所4月总交易额下降47％:Deribit交易所4月总交易额下降了47％。就比特币期权合约而言，4月共交易了202088个BTC合约，相比2020年3月下跌了37％。ETH期权合约交易数量下降了28％，从三月份的约580000份合约下降至443217 ETH。(ambcrypto)[2020/5/3]

Deribit交易平台BTC合约保险基金两天之内减少92.5%:据Deribit交易平台数据显示，受加密行情震荡影响，该平台上的比特币保险基金从此前的310万美元（392 枚 BTC）在两天之内急速下降到了22.7万美元，而急速减少几乎是发生在一天之内的。截止发稿时保险基金内现有约44.3枚 BTC。另一方面BitMEX的保险基金损失了1627BTC（到目前为止），但只占总数的4.6％。相对不受影响。[2020/3/13]

偏度：今日：1m+1.4%,3m+7.5%,6m+13.3%8/12：1m-0.9%,3m+6.3%,6m+12.8%从目前的skew看，短期虚值看涨期权的价格回归了理性，但是中长期仍在高位，构建牛市价差一定要在IV划算的时候进行。

风险基金Placeholder合伙人：未来在世界重组方面 加密有两种选择:纽约知名风险基金Placeholder合伙人Chris Burniske发推称，区块链领域的发展前景如此多样化，在世界重组方面，加密只有两种选择。首先，从零开始建立一个美丽新世界，数字结构可以吸收过去的教训。在这种情况下，前几代人的“物质”遗产将被循环利用。另一方面，“空白国家”（blank slate of state）作为新数字世界的基础，将接受前区块链社会的特征，即它的规则和权力结构。根据研究人员的说法，这两种可能性看起来是均等的。[2020/3/2]

BTCOptionFlows可以看出，CallSells占据了35%的交易量。总体来讲，成交量不大。

从持仓量变化看，短期虚值看涨期权交易量很大，但是太短期的期权不适合做价差组合。

持仓分布如图所示，变化不大。

ETH历史波动率10d63%30d75%90d66%1Y101%以太坊今日期权持仓量3.57亿美元，其中400美元一个价位就集中了超过10%的仓位。各标准化期限IV：今日：1m74%，3m80%，6m82%8/12:1m78%，3m83%，6m81%以太坊IV在下降，近两天走了一个20美元范围的震荡行情，近期以太坊受到DeFi影响很大，如果集中交易ETH相关产品，一定要关注Defi的信息。

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