NAN:Deribit期权市场播报：0913 — 本周简报_以太坊

市场在上周2日至5日迎来了大幅度回调，特别是以太坊回调超过25%。本周风平浪静，比特币一直围绕10200美元上下震荡；以太坊波动也小于上一周。最近两周的近月IV走了一个倒V形，对于卖方来讲是个好机会。但是现在的DeFi正热，极高的年化收益率让期权卖方瞬间不香了，反而是买方更舒服一点。

BTC历史波动率10d80%30d55%90d48%1Y81%期权持仓量12亿美元，期权成交量0.89亿美元。目前DeFi概念是市场唯一热点，年化收益非常高，新项目层出不穷，有2017年的市场热情了，目前维持在10300美元。

各标准化期限隐含波动率：今日：1m58%,3m72%,6m74%9/12：1m58%,3m73%,6m75%比特币日小幅回调，实际对冲RV成本维持极低。

偏度没有明显变化，短期虚值Put比较贵。从OptionFlows数据看，风平浪静的行情，CallSells占主力，占比达42%。持仓分布如图所示。本月度名义持仓7.43万币，年底名义持仓2.88万币。

ETH历史波动率10d143%30d107%90d80%1Y105%以太坊今日期权持仓量4.32亿美元，成交量2700万美元。

各标准化期限IV：今日：1m77%，3m91%，6m86%9/12：1m82%，3m97%，6m93%以太坊今日小幅度回调，IV继续下降。各期限跌回近期较低水平。

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