ALPHA:点宽专栏-WorldQuant Alpha 101 因子 #002_PHA

Alpha#001

Alpha#002

(-1*correlation(rank(delta(log(volume),2)),rank(((close-open)/open)),6))

因子函数说明：

1、

????含义：x和y两个变量过去d天的相关系数。取值范围为：。

2、rank

????含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值。

????例如，输入值：x=；

3、delta(x,d)

????含义：当天x值减去过去第d天的值。

????例如：向量x有5个元素x=，若d=4。x元素对应索引为：

美国司法部扣押了与丝绸之路有关的33.6亿美元的比特币:金色财经报道，Watcher.Guru在社交媒体上称，美国司法部扣押了与丝绸之路欺诈案有关的33.6亿美元的比特币，这是有史以来最大的加密货币扣押案。[2022/11/8 12:29:45]

r=，0表示当天，-4表示过去第4天。则y=delta(x,d)=2-5=-3

4、log(x)

????含义：对向量x取对数，进行差异缩小处理。

公用变量说明：

volume：成交量

open：开盘价

close?：收盘价

公式解析：

根据Alpha#002公式，我们根据公式的运算顺序解析：

1、x0=log(volume)

????结构：对成交量volume取对数操作。

QQ音乐测试版本上线虚拟社区“Music Zone”，将打造音乐版社交元宇宙:7月4日消息，QQ音乐于近期在其内测版本中加入了“Music Zone”功能，该功能可为用户提供一个虚拟空间，在空间内，用户可以完成一些有趣的社交体验。据了解，“Music Zone”类似于超级QQ秀的“QQ小窝”，用户可以获得一个独立的“家”，在家中，用户可以通过“装修”功能，随意装扮自己的家，并且在墙壁上还挂有虚拟播放界面和歌单墙，用户可以点击虚拟播放器进行歌曲的播放，访问的人也能进行点播。

此外，用户还可以更换自身的形象，可更换的形象除了系统提供的外，还能够选择平台提供的NFT形象，目前，NFT形象需要进行付费抽取。（Tech星球）[2022/7/4 1:49:05]

????解析：我们知道。取对数操作达到差异缩小的作用，使数据平稳。计量经济学经常对数据进行取对数操作。此次对成交量取对数操作的作用也是为了使数据变换成比较平稳的数据，再进行接下来的逻辑计算。

Solend：部分巨鲸债务已分散至Mango Market:6月21日消息，Solana 生态借贷协议 Solend 发推表示，巨鲸（3oSE 开头地址）已与团队取得联系，并讨论了缓解措施，随后，该巨鲸已按照 Solend 建议，首先会把其仓位分散到多个贷款产品（中心化和去中心化）中，目前已将 2500 万枚 USDC 债务转移到 Mango 市场。Solend 表示，此举虽然有所缓解，但目前大型清算风险仍然存在，正在与 Mango 团队和该巨鲸联系以制定长期计划。[2022/6/21 4:43:17]

2、x1=delta(x0,2)

????结构：利用当天的值x0减去过去第2天的值x0。x0为1的返回值。

????解析：由1我们知道x0为取完对数操作的成交量，利用当天的x0去减过去第2天的值进行作差操作，反映当天的成交量相对于过去第2天成交量的增加或减少的量。

Messari：Q3雪崩协议NFT销售出现反弹:11月6日消息，加密数据研究机构Messari发文表示，三季度雪崩协议（Avalanche）生态NFT销售出现反弹，其6月份的日均销售额为2.5万美元，7月份的日均销售额为7万美元，这一反弹意味着从第二季度末的低点上涨了180%。[2022/11/6 12:22:30]

3、y1=(close-open)/open

????结构：收盘价减开盘价的差，再除以开盘价。

????解析：此式子是求当天股价的变化率的式子。反映了当天价格的变化程度。当变化率大于0时，价格上升，变化率越大价格上升程度越大；反之，价格下降。

4、x2=rank(x1)

????结构：对每个股票的x1值进行排序，返回其股票对应排名的boolean值。

????解析：我们知道，x1为某只股票当天成交量相对于过去第2天成交量的增量。若增量为正，说明成交量在增加；反之，成交量在减少。对每只股票的x1进行排序，可以得到每只股票当天成交量的变化程度。即boolean值越大，某只股票的成交量增量越大。

5、y2=rank(y1)

????结构：对每个股票的y2值进行排序，返回其股票对应排名的boolean值。

????解析：y1表示某只股票当天的变化率。对每只股票的变化率进行排序，可以得到每只股票当天价格的变化程度。即boolean值越大，某只股票的价格上升程度越高。

6、c=-1*correlation(x2,y2,6)

????结构：计算x2和y2变量前6天的相关系数。我们知道x2和y2表示股票的排序boolean值。其计算逻辑是计算每只股票的前6天的排序boolean值的相关系数。

????解析：由4和5我们知道，x2反映每只股票当天成交量的增量程度；y2反映每只股票当天价格的增量程度。

????另一方面，根据相关系数的性质我们知道：

????相关系数的值介于–1与+1之间，即–1≤r≤+1。其性质如下：

?当r>0时，表示两变量正相关，r<0时，两变量为负相关。

?当|r|=1时，表示两变量为完全线性相关，即为函数关系。

?当r=0时，表示两变量间无线性相关关系。

?当0<|r|<1时，表示两变量存在一定程度的线性相关。且|r|越接近1，两变

????量间线性关系越密切；|r|越接近于0，表示两变量的线性相关越弱。一般可按三级划分：|r|<0.4为低度线性相关；0.4≤|r|<0.7为显著性相关；0.7≤|r|<1为高度线性相关。

????由此，当计算的相关系数越接近1，正相关程度越大。反之，相关系数越接近-1，负相关程度越高。而对相关系数乘以-1进行取反操作，得到的alpha值。表明alpha越接近1，负相关程度越高，即股票当天成交量的增量程度与当天价格的增量程度负相关性越高。

因此，此公式是反映价量背离的规律的一个公式，买入alpha值大的股票，卖出alpha值大的股票，原理是买入加量背离程度高的股票。

转换为伪MATLAB公式：

Step1：

Step2：

Step3：

策略说明：

思路：此策略属于量价背离策略。利用相关系数的数学方法来研究量价之间的关系。首先，在量方面：先对成交量取对数来达到稳定数据的作用，而后利用当天的成交量和过去第2天的值进行差分运算，得到量方面的增量程度；另一方面，在价方面：直接求当天的价格变化率来达到价方面的增量程度。接下来，对量价方面分别对每只股票进行排序操作，最后求他们过去6天以来的相关系数的。alpha为量价之间的相关系数取反后的值，从而达到量价背离的目的。

策略：每次取alpha前10的股票进行买入交易，不属于前10的股票，如果之前有买入，则进行卖出交易。

回测报告：

策略代码：

alpha002.m

执行代码：

TestAlpha001.m?

来源：金色财经

标签：ALPHAPHAALPHALPalpha币宣发phala币怎么挖ALPACA币

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