在过去的两个月里,比特币期权未平仓量保持相当稳定,但随着比特币价格创下历史新高,这一数字增长了118%,达到84亿美元。随着比特币价格的上涨和比特币期权未平仓量的增加,38亿美元比特币期权将于1月29日到期。
BTC期权未平仓总头寸来源:Bybt.com
要理解如此大规模的期权到期的潜在影响,投资者应将其与现货交易所的交易量进行比较。尽管一些数据聚合商显示的比特币日交易量超过500亿至1000亿美元,但BitwiseAssetManagement在2019年撰写的一份报告发现,许多交易所使用各种可疑的技术来夸大交易量。
机构分析:美元转升为跌,加拿大央行暗示可能明年开始加息:周三美元兑加元走势的催化剂是一个提醒,即在复苏推进之际,利率变化前景一直是货币走势的关键。随着美国利率下降,以及交易员押注疫苗接种将开启更强劲的全球经济复苏 ,并推动对风险更高、收益更高货币的需求,美元在4月的大部分时间里走软。Western Union Business Solution高级市场分析师Joseph Manimbo表示,尽管预计美联储和欧洲央行目前都不会发出政策调整的信号,但交易员可能会在几天内避免大举押注。[2021/4/22 20:46:00]
这就是为什么在分析交易量时,最好从可信的数据聚合商那里获取数据,而不是依赖于最大的交易所提供的数据。
分析:三个因素导致比特币未能成功突破10000美元:Cointelegraph发布分析文章称,在凌晨3点左右,BitMEX上的比特币价格上涨至10180美元,随后迅速回落至9600美元。这是比特币价格在30天内第三次拒绝了10000美元的阻力位。可能导致这个价格波动的有三个因素。一是在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的会议上,美联储主席Jerome Powell表示,就业市场可能已经触底。二是,在30分钟内,BitMEX清算了1400万美元的比特币期货合约。与其他交易所相比,BitMEX上的BTC价格上涨明显多出约100美元。第三,2019年以来,10000美元至10500美元的区域一直是比特币的强劲阻力区。每次BTC的价格试图突破这个范围时,都会遭到残酷的回调。[2020/6/11]
BTC现货总交易量来源:Bybt.com
分析:比特币表现优于所有传统市场:AMBcrypto发文称,截至目前比特币的年初至今投资回报率高达36%,而黄金为12%。此外,标普500(SPX)的年初至今投资回报率为-3.67%。石油市场遭受了严重的负面冲击,年初至今表现为-42%。这表明比特币正在超越所有传统市场。随着Paul Tudor Jones的加入,灰度购买比特币的数量超过了其产量极限。此外,CME比特币期货和期权未平仓合约不断增加,因此比特币的前景是看涨的。[2020/6/6]
如上述数据所示,在过去30天中,比特币现货交易量平均为120亿美元,比上月增长215%。这意味着即将到期的38亿美元到期日相当于比特币现货平均每日交易量的35%。
分析:BTC高额交易费会推动SegWit等采用率上升:5月25日,LongHash发布分析文章称,根据Coin Metrics的数据,近期比特币交易费大幅上涨,已创下2018年2月以来新高。而尽管比特币交易费创下新高,但如果不激活SegWit,且交易所和其他主要用户使用比特币链的效率没有达到2018年之前的水平,则会推动比特币交易费涨至更高水平。与此同时展望未来,高额交易费可能会激励比特币用户更多地采用SegWit(隔离见证)、闪电网络和Liquid 。从长远来看,交易费将成为确保比特币网络安全的越来越重要的部分,因为每四年比特币会进行减半。随着时间的流逝,交易费用将取代区块奖励,成为矿工继续工作的主要动力。[2020/5/26]
45%比特币期权将于1月29日到期
交易所提供月度期权,不过一些交易所也提供较短的周度期权。2020年12月25日,价值24亿美元的期权合约到期,是有史以来最大规模的到期日。这一数字代表了所有未平仓合约的31%。
Deribit到期的BTC期权未平仓合约来源:genesisvolatility.io
据GenesisVolatility的数据显示,Deribit1月29日到期的期权合约持有94060枚BTC。这种不同寻常的集中度意味着其45%的合约将在12天后到期。其余的交易所也存在类似的影响,尽管Deribit拥有85%的市场份额。
值得注意的是,并非所有期权都在到期时进行交易,因为其中一些行权价格听起来似乎是不合理的,尤其是考虑到剩下不到两周的时间。
Deribit1月29日到期的未平仓BTC期权行权价格来源:genesisvolatility.io
46000美元以上的看涨期权现在被认为是毫无价值的,而28000美元以下的看跌期权也一样,68%的看涨期权现在实际上一文不值。这意味着,将于1月29日到期的38亿美元合约中,只有39%值得探索。
分析未平仓头寸提供的数据来自于已经过去的交易,而skew指标则是实时监测期权。这个指标甚至更重要,因为30天前比特币的交易价格低于25000美元。因此,接近这个价位的未平仓合约并不表示看跌。
做市商不愿承担上行风险
在分析期权时,30%至20%deltaskew是最相关的指标。这个指标将看涨和看跌期权并排比较。
10%deltaskew表明看涨期权的交易价格高于看跌/中立的看跌期权价格。另一方面,负skew意味着较高的下行保护成本,这表明交易者看跌。
Deribit比特币期权30-20%deltaskew来源:genesisvolatility.io
根据以上数据,上一次出现看跌情绪是在1月10日,当时比特币价格暴跌15%。这之后是一段极度乐观的时期,因为30%-20%deltaskew指标超过了30。
每当这一指标超过20时,就表明做市商和专业人士担心价格可能上涨,因此被视为看涨。
虽然38亿美元的期权到期令人担忧,但将近60%的期权已经被认为毫无价值。至于剩余的未平仓头寸,多头主要处于控制地位,因为最近的价格上涨至新的历史高位摧毁了大多数看跌期权。随着到期日越来越近,如果比特币保持在30000美元至32000美元之间,那么越来越多的看跌期权将失去价值。
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