MET:《网格交易》超详细攻略-建议收藏_AVA

在金融市场中，没有策略的交易好比盲目博弈：今天赚钱了，明天可不一定。多数交易者都没有明确的行动计划，所以几次交易失败后便打退堂鼓。因为他们不知道如何盈利。

如果没有一个系统来明确开始和结束交易的规则，交易者很容易做出非理性的决定。市场消息、内幕消息、朋友和专家，甚至是月相——没错，曾有研究将月球和地球的相对位置与资产流动的周期关联起来——所有这些都可能让交易者犯错或者过多交易。

那么今天就给大家讲讲众多策略中的——网格交易

网格交易就是在你指定的范围内去帮你自动化低买高卖的工具。

譬如你判断行情会在十块到一百块之间做震荡，那么你就可以指定工具只在这个区间内帮你低买高卖。

只要行情始终在你指定的网格内做震荡，你就可以不断的套利，而不需要手动去操作。

我个人认为，网格交易是介于现货和期货之间的一种新选择，他不用去预测的行情，也不用管涨跌，甚至不看市场分析，你都能套利。而且它是二十四小时全年无休的在帮你套利。

更重要的是，我认为网格可以从根本上解决散户心态所造成的问题。哪些问题最常见的就是涨了一点就想跑，开始跌的时候就抗单。这样长期操作的结果就是小赚大赔，时间越久，赔的越多，就算牛市来了，你也只是在等解套，所以交易应该回归理性而非感性。

网格交易可以严格执行交易策略而不受感情左右。它的概念也很简单，往下就买，往上就卖，低吸高抛，低买高卖，这就是玩现货最基本的获利方式。

但是很多人做不到，因为有人性存在，涨的时候你会贪，跌的时候你会怕，那要怎么解决这样子的问题呢？你需要一个可以严格执行交易策略的工具，在该进的时候就进，在该出的时候就出。

以现货为例，无论你是打算交易哪一种货币对，当你开仓的时候，你就会同时持有这两种币。

假设是交易BTC/USDT，进场后，你就会持有btc和usdt这两种币。他会在当前的现价之下设置为买入，现价之上设置为卖出，也就是当现价开始往下跌。

碰到网格的时候，程序就会自动用USDT买入BTC,当现价往上涨碰到网格的时候，就会把BTC卖掉，换成USDT，也就是往下就买，往上就卖。

专业一点的说法是往下是分批建仓，往上是分批止盈。

所以当行情碰到网格是买入还是卖出，这完全取决于网格是在现价之上还是在现价之下。现价之上的网格碰到就是卖现价之下的网格碰到就是买，网格交易的逻辑就这么简单。

本来就不应该去预测未来的行情，而是要对未来做好准备。网格的逻辑就是把网给撒出去，无论是上涨、下跌还是盘整，都在这张网里面。

明天如果是上涨，那就顺势卖出。如果明天是下跌，那就向下买进布局。如果是盘整横盘就做区间套利，不用去猜行情要怎么走。因为不管怎么走，它都在你的网里面走。

那有没有极端情况呢？当然有，就是破网，破网的意思就是行情离开了你预设好的网格天地，可能是急涨，也可能是急跌。这时候怎么办呢？就要给止盈跟止损就好，你也不用去烦恼。

而这些参数都是在你创建网格策略之前就可以设定好的条件，只要达标了就触发执行。

所以你也会发现，网格交易的概念就是尽可能的把所有情况都先设想好了，也就是做好准备，等待成交而已。反正你都把所有可能性的应对策略都先想好了,剩下的就交给时间去执行就好。

以合约为例，以下两张图片，演示在相同K线行情下，使用CCG工具同时做多和做空时的情况。

做多方向

如上图所示，在BTC/USDT为9200.00时进场完成首单建仓做多后，

第1波下跌行情

在下跌期间，陆续达到第2~6单的建仓点，

并先后完成第2~6单的建仓操作。

第1波上涨行情

在上涨期间，陆续达到第6单、第5单、第4单、第3单的止盈点，

并先后完成第6单、第5单、第4单、第3单的止盈操作。

第2波下跌行情

在下跌期间，陆续达到第3单、第4单的建仓点，

并先后完成第3单、第4单的建仓操作。

第2波上涨行情

在上涨期间，陆续达到第4单、第3单、第2单的止盈点，

并先后完成第4单、第3单、第2单的止盈操作。

第3波下跌行情

在下跌期间，陆续达到第2~6单的建仓点，

并先后完成第2~6单的建仓操作。

在后续行情中，仍然按照上述逻辑，实时监控并执行各订单的建仓、止盈操作。

做空方向

如上图所示，在BTC/USDT为9200.00时进场完成首单建仓做空后，

??

第1波下跌行情

在CCG策略中，首单止盈出场后，将马上建仓开启新的策略。

在下跌期间，CCG不断执行首单建仓、首单止盈、首单建仓、首单止盈....操作，

直至在本次下跌行情中的最后一次首单建仓。

第1波上涨行情

在上涨期间，陆续达到第2单、第3单、第4单、第5单的建仓点，

并先后完成第2单、第3单、第4单、第5单的建仓操作。

第2波下跌行情

在下跌期间，陆续达到第5单、第4单、第3单的止盈点，

并先后完成第5单、第4单、第3单的止盈操作。

第2波上涨行情

在上涨期间，陆续达到第3单、第4单、第5单、第6单的建仓点，

并先后完成第3单、第4单、第5单、第6单的建仓操作。

第3波下跌行情

在下跌期间，陆续达到第6~1单的止盈点，

并先后完成第6~1单的止盈操作，以及新策略第1单的建仓操作。

在后续行情中，仍然按照上述逻辑，实时监控并执行各订单的建仓、止盈操作。

有在玩网格交易的朋友都会讨论到天地单。那什么是天地单？

在使用网格交易这种策略的时候，你会需要设定一个最低价和一个最高价。

在这之间你所指定的范围就叫网格区间。只要行情在这个区间里涨跌，你就可以套利。

那这一开始设定的最高价就是俗称的天单，那有天就有地，所以下方的最低价就会是地单。

天地单的好处就是你不用去管涨跌。如果你不会技术分析，那么天地单非常适合你，你只要管天与地的范围，如果你不能确定范围，没关系，我们就把它设得宽一点，除非碰上黑天鹅，否则行情离不开你的天地。

当行情离开你设定的天地单之后，程序就会暂停执行。直到行情再次回到你设定的范围内才会继续执行。

如果行情一直都没有回来，甚至越来越远，程序也不会执行任何动作。

这时候你可以选择撤单再重挂，或者是在一开始的时候就先把停损和止盈给设定好。这样最后不论是上涨还是下跌，一旦行情离开你的范围就会自动执行你的预设。所以当行情离开天地单之后，你只会有三种选择：

止盈止损

重新设置网格

等价格回来

网格交易只有在两种行情下才会赚钱，一是盘整盘，二是上涨趋势。

如果开仓挑在支撑反弹时进场有一个好处，就是上述两种都吃到的概率就会大增，尤其是遇上长期上涨的币，很容易就会错失天单之上的利润。但是当你能买在区间的相对低点，即便再往下跌也会跌的不多。

我认为可以从最基本的两项指标来做筛选，一是看流动性，二是看波动性。

流动性看的是这支币的市场深度。如果买卖量不够，滑价就大，就会遇上买得到卖不掉的情况。也可以去观察“委买委卖”的挂单交易量来判断单笔的平均挂单数，你就可以推算出适合的仓位该放多少资金。

而波动性看的是走势是否具有双边行情。如果这支币走的是单边行情，那网格就没有办法跑太久。因为行情离开天地之后，它就会停止套利。换句话说，这只币的历史也要够久，否则你也判断不出来它能震荡的区间会在哪里。

总结适合量化交易的币——最好波动高，深度够，底盘强；

不适合量化交易的币——通常是走单边行情，没深度又破底盘，那你进场了就只会一直被套。

我们这里以CCG合约机器人为范例，如果你是选择自己设定参数，你需要准备三样东西。

首先是交易区间设置，左边输入这支币的最低价格，也就是地单，右边再来输入一个最高价格，也就是天单。

第二个要决定投入多少本金在该币种上量化交易。

第三个就是选择策略类型了，通常小资金选平推，大资金选倍投即可。

当你都填完之后，就可以按下预览策略，预览之后机器人就会根据你填入的参数去规划每一个“网眼”，预览之后还可以自定义修改个别的“网眼”大小，你也可以不修改直接点击保存策略开始自动化交易，就这么简单。

以前我们是要自己写程序去跑网格的，比较主流的是用python语言去写。

但是我自己不会写，所以我都是参考网上别人已经写好的模板，但是这就很麻烦。大多数人都知道自己的交易策略，但是要把策略写成一套自动化程序，就不是每个人都做得到。

CCG等于帮我把这些模板都做好了，我只剩下输入参数这个动作就好，非常的方便。

这个CCG工具的玩法有很多种，不会局限于只有网格交易，对于不会写程序的交易者来说，就跟搭建积木一样好玩，因为你不用去烦恼要怎么写，只要去搞懂工具要怎么用就好。

所谓网眼指的是网格和网格之间的间距，也就是补仓间距。

这就像用渔网去捕鱼一样，涨跌波动比较大的币，你的网眼就要大一点，免得浪费渔网，手续费呢也可以少付一点。如果遇上涨跌波动比较小的币，那你的网眼就要小一点。如果设的太大了，小鱼都跑光了，这些小波动的套利你就吃不到。

总的来说，想抓大鱼就用大网，想抓小鱼就用小网。

这对于进阶玩家来说很重要，因为你看的出“鱼”的大小，你就能反推出这只“鱼”适合用多大的渔网是最有效率的，甚至连套利的次数和利润你都能算出来。

换言之，你需要看得出目前行情大概在什么区间内波动，把资金集中在这一个震荡区间内去套利，自然收益就会高，不需要很准确，只需要看出个大概即可。

单个网格的利润减去交易手续费，再乘上交易次数，就是网格收益的计算公式。

所以网格的数量多寡，当然会直接影响到收益。

我们来算个数，一天总共有八万六千四百秒。你每一单扣除手续费后，哪怕只收零点一美元，累积起来也是很惊人的。假设我们一天可以成交一千次的获利单，也就是一天可以获利一百美元，一个月下来就是三千美元，相当于每个月你就接近2万的获利。

这还不算你有拿更多的本进场的情况下。但是这个理论虽然成立问题是你真的有这么幸运吗？虽然说成交次数越多，你的利润收益会越大，但同时你的被套风险也会越大。

使用网格交易在设定每个利润的时候要留意，以某安的合约u本位交易为例，至少要在0.08%之上。为什么？

因为某安的u本位合约交易手续费是0.04%，这一买一卖就等于0.08%。如果你每隔利润设定为0.08%，就等于不赚也不赔。所以建议每个利润至少要大于0.08%。

如果你是使用其他的网格交易工具，也要记得当网格利润率一定要大于交易手续费的2倍。

要避免频繁交易所产生的摩擦成本有个前提就是单格利润必须大于交易手续费。就是每个利润要大于被扣除的手续费，只要能一直维持这个标准，一定是成交次数越多，收益就越高，这样才不会被交易次数吃掉你的利润。

可以分散风险

网格的买入逻辑是分批买入，这可以提高容错率，避免一次性的亏损，将每个买入点的风险分散，也可以提高卖出点的利润。但是你也会发现，手续费会吃掉一部分的利润。

降低人为损失

在下跌的时候，网格会持续买入，来帮你增加仓位，进而降低你的总持仓成本。你可以这么理解，每买入一份网格就会减少一部分整体的下跌亏损。

一旦行情开始出现反弹之前累积下来的“低价成本”就会开始产生利润。相较你在高价时购入的成本来说，解套的时间会来得更短也更快。

由于每一份网格都是互相对应、单独计算的，该有的利润是一块都不会少，而且它是自动化，不存在手动操作而导致错失点位的问题发生。

减少人为情绪交易的影响

当你设好网格后，就不需要频繁的去盯盘。因为这一切都在你规划的范围中，无论行情是要涨还是要跌，你都已经做好准备。

这可以避免在手动操作上的情绪性交易，不会因为人性的弱点而影响到你下单的纪律。

有波动就有套利空间

股市里有一句名言，不怕涨，不怕跌，就怕行情不涨也不跌。

网格交易正好是相反。他最喜欢盘整盘最好不涨也不跌，那么行情就会在一定的范围内做震荡，只要有震荡行情，就算不持续上涨，网格也能持续的套利。

一般我们买现货的时候，除了花金钱成本，更多的时候是浪费掉了时间成本，也就是在等待上涨的过程被浪费掉。网格交易的好处是可以解决遇到盘整时候的时间成本挣得越久，反而套利得越多。

套利范围有限

网格交易的核心在于均值回归。如果行情没有回归到你设定的区间内震荡，那么网格交易就会失效。

除非行情始终保持在你设定的天地单里，否则一旦出现单边行情，最终还是会离开你设定的范围，那么你就无法再持续套利。当然你也可以再重开一张单来补足离开后的范围，或是可以用CCG自带的保守模式这一类的策略工具来去解决这个问题。

资金利用率低

当你开仓之后，这笔仓位的资金就无法去动用，尤其当你在不同币种上开了很多的仓位，就无法像现货操作这样灵活的去应变，这会导致你可以随时调用的资金会越来越低。

另外网眼若开的越大，时间和占用资金也会耗损的越久。

下行套牢风险

前面提到网格交易是在下跌时买进，在上涨时卖出，如果遇上一直下跌的单边行情，你一样是会被套。

如果你又非常倒霉，刚好在相对高点的时候开仓做多，当行情跌穿地单后，你又没去设停损，就很容易被套在高点。只是相对于一般的现货被套，网格交易至少还有帮你去向下摊平成本。

涨没仓跌满仓

另一个网格交易常见的问题就是怕碰上单边行情，因为大涨之后，网格会帮你全速卖掉。虽然你获利了，但是你的仓位也就没有了。再往上，除非你要再额外加仓，否则就会赚不到。而大跌的时候，虽然有帮你逢低布局，但跌破底单之后，你的仓位其实也满了，变成就要手动去加码。好在CCG现在有很多策略工具可以去解决这些问题，由于篇幅问题就不在这展开讲了。

我们先来整理一下刚刚提到的优点和缺点。其实这些都有解决方案，就看你对平台的工具了解的够不够。

因为网格有很多更进阶的玩法，刚刚讲的都是比较基本的玩法。

但如果你还不熟悉游戏规则，建议还是先从简单的开始。

除了上述的优缺点之外，我想大家更在乎的是获利到底网格交易能不能获利。

我这边借用一位朋友的看法来做分析。

他认为：

???网格交易在下跌的时候要承受浮亏，在上涨的时候还不如现货持币，而且震荡套利又无法发家致富。那网格交易有什么用？

这可能是很多专职交易者不看好网格交易的原因。客观的来说，我认为是看事情角度的问题。

网格交易是一种套利策略，属于量化交易的一种。本来他就不是拿来玩追涨杀跌的策略，也不是以小博大的策略，而是积少成多的概念。下跌是为了要分批买进建仓。

所以要把最低价格设定到自己觉得舒服的价位，哪怕之后跌穿，我也觉得我有抄到底，赚到了。上涨是为了分批卖出获利，所以要把最高价格设定到自己觉得满意的价位，哪怕之后涨破了天单停利再涨，我也觉得赚够了，可以见好就收。

所以我们可以用两种人来区分你适合还是不适合。

没时间盯盘的人适合，尤其是上班族。就算你平常有开着行情警报，但是当行情真的来了，你又放不下手边的工作，或者是刚好就在会议中，每次你都只能看着行情错过，那么你可以试试看跑网的真的会蛮舒服的。设定完后你就可以不用去管它了。每天就看看收益情况就好。

不喜欢盯盘的人也适合。如果你本身不喜欢进场后，每天都要提心吊胆的去关注行情。网格交易可以提前就先设定好所有的止盈止损，所以不管未来的行情是在你的天地里，还是离开了你的天地外，你都可以胸有成竹。因为你都已经事先安排好了，再坏能坏到哪里呢？

喜欢稳定成长的报酬，不奢求一夜致富的人也适合，我们都知道获利越大，风险就会越高。网格交易所累积的收益就跟定投是一样的道理，时间拉长了才能看得出绩效，做短期是吃套利，做长期是吃复利。如果你喜欢定投的概念，你可以把它想象成这是具有活期的定存产品。因为你不满意，你随时都可以停止。

不懂炒币的诀窍，或者说学不会技术分析，甚至你根本就不想学，就只想用最简单的方法来获利的人适合，尤其是不会判断牛熊或者是不会判断高低点的人，可能会常常遇到买了就跌，卖了就涨的问题。网格会自动帮你买卖，也可以节省你去研究行情的时间，留出时间去做更有意义的事情，比如学习或者陪陪身边的人。

无法长期持有的人不适合，可能你的个性就不太喜欢等待，也比较没有耐心。那跑网格你可能会觉得这是在浪费时间，那这就不适合你。

想追求最大获利的人不适合。因为网格是在有限的范围内做交易，而且在过程中，行情碰触到网格就会自动执行。你想吃一整个大波段不下车，网格就比较难做到这种波段的获利。即使CCG软件里面有追踪止盈，也只能是小幅度增加盈利。

喜欢手动交易的人也不适合，除非你很勤劳，可以不停的开仓关仓。那你其实可以盯盘嘛，不需要一直反复的去设定，干脆直接手动操盘，其实会来的更快。

还没搞懂游戏规则的人不适合，毕竟适合用网格交易的玩法很多，不是只有合约可以玩，还有现货、期货、借贷、杠杆、甚至用来定投等等的这些玩法。如果你没有搞懂网格的交易逻辑，你可能会有一点失望，因为它需要时间去套利。像是资金小就要用时间去换报酬，资金大才可以用报酬去省时间，否则考量到时间成本就会不划算。

网格交易是有限买入，有限卖出，而现货交易追求的是有限买入，无限卖出。

但实际上你不知道低点在哪里，所以更多的时候自己是无限买入，有限卖出是相反的。

因为在行情下跌的时候，大家都在挑一个漂亮的价位想要去抄底，结果却是越抄越低，预期的有限，买入就变成了无限买入。好不容易熬回来，又怕继续下跌，只好有赚就出场，本来该一路卖上去的，无限卖出就变成了有限卖出。

如果你在现货梭哈，就只能买在一个价位。但是方向一旦错了，就是持续性的亏损，网格交易是分批建仓，分散风险，所以就算方向错了，我还能够去分批抄底，去摊平成本，让容错率提高，变成可以在有限范围内去控制我的成本，而不是靠另外加码去摊平成本。

这要看行情，如下图，如果是单边上涨行情，比如说是一路上涨，那网格能吃到的利润就相对少，但不至于会亏损了，只是会少赚。

但如果是盘整盘，如下图，就是当震荡行情来临的时候，可以知道的利润要比单边行情来的更多。因为时间越久，套利的次数就越多，加总起来的报酬就会更高。

所以网格交易比较适用于横向盘整的货币兑盘的越久，它就赚的越多，它可以去帮你榨干区间里的每一份利润。

网格交易是一种仓位策略，仓位策略的目的不是在提高回报，而是在降低风险。

毕竟未来的行情不可能百分之百预测得到。无论你是用哪一种技术指标都会存在失败的风险。为了要保护本金，就必须适当的牺牲掉单次交易的回报来降低总体的风险，进而我们才能实现更高的总体报酬。

我们不妨来思考一下，如果想要达到复利的效果，获利平均较低，但相对稳定的回报率是不是要好过于获利平均较高但相对不稳定的回报率，你觉得哪一个方案会比较好呢？

最明显的例子就是时间成本。假设行情是先跌后涨，当现货下跌被套住的时候，你没有去止损，可能你想要抗单，那你就只能等反弹。

但网格下跌的时候却是在帮你买，所以当行情触底反弹之后，网格会卖的比现货还要快。相较其他现货被套住的人来说，他们还要等到行情涨回成本价才能开始获利。而你已经透过网格提前获利，就算是比解套的时间，网格也比现货来的快。

这一来一往节省出来的时间，你又可以再拿去投其他的币。

如果你不会技术分析，可以用一个很简单的方法去做判断。找到最近的前高低设为天地单，并观察限价是否还在区间内，如果是就可以开仓。

另一种做法就是长线看好这只币就进场开仓，就算遇到下跌，也是在你希望的买入点下方分批买入，但是建议地单还是要去设止损。

或者直接使用CCG合约机器人的智能模式，这方法很适合完全不懂的新手，他简单到你只要决定要拿多少本金去开仓就好。

当大多头行情来临时，可以通过小时框来操作短线网格去套利，同时长线上的持币则沿路卖出，相辅相成。

当大空头行情来临时，一样是透过小时框来操作短线网格来去补贴被套的亏损。同时长线上准备好资金向下买进布局。

市场上有80%的时间都在震荡，只有20%的时间会迎来暴涨或暴跌。所以你可以使用两手策略来配置你的资产，根据大赚小赔的逻辑，将80%的资产放在20%的大行情，再将20%的资产放在80%的小行情，用短线上的盈利来返投长线上的收益。

这就是两手策略的精髓。长线策略是长持仓位，在连续上涨的时候，除了开杠杆或是做合约，没有其他策略跑得过持币待涨。而在波段上涨时，网格套利才有机会跑赢持币待涨的利润。

所以开网格交易是为了要增加短线上的利润，再拿净利去回补长线上的复利。这样一手长线一手短线才能在这个市场里呆得久。

“你要先求活下来，才能活得久，能活得久，再去碰运气”

这是我进币圈这么多年以来的深刻体悟，也能用来总结币圈新手一定会遇到的问题.

那就是绝大多数的散户不是死在买卖,而是死在交易上，尤其是过度交易。

你本来已经开始赚了，结果该下车的时候跑去加仓，一被套住，又想抗单，舍不得出场，结果越套越深，最后只好断尾求生。

所以我觉得网格交易最大的好处就是能帮你严格执行交易纪律。你不用担心自己会有情绪交易的问题，该见好就收的时候一定帮你止盈。

但缺点就是获利可能不如你的预期，那你就得取舍，想要积少成多，就要以量来取胜。想要积多去少才要以时间来取胜。前者是拿时间换空间，后者是拿空间换时间。如果要用收益曲线图来对比：

前者会是抛物线的上扬，后者会是锯齿状的上扬，这个没有对错，你可以自由选择，也可以两个同时进行。

关于网格交易的内容这期就先分享到这里，从什么是网格到怎么设置，包括网格交易的优劣势以及适合使用人群都详细讲到了，希望大家可以有一个清晰的认知。

网格交易只是一种量化策略，用来降低风险，应对风险的一种手段，所有的东西都应该有一个对比的标准，只要比之前好，能赚到钱，那就是好策略。

以上内容纯属分享，请谨慎评估盈亏自负，慎重使用，不构成任何的投资意见，希望能够帮助到大家~

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来源：金色财经

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